Сравнение FSCHX с CSUIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX).
FSCHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г.. CSUIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FSCHX и CSUIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCHX и CSUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCHX Fidelity Select Chemicals Portfolio | 15.94% | -8.85% | -6.17% | 12.80% | -13.81% | 31.95% | 17.52% | 8.30% | -22.30% | 31.63% |
CSUIX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. | 8.44% | 14.69% | 8.74% | 2.46% | -4.89% | 16.60% | -1.29% | 24.72% | -5.52% | 18.15% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCHX показывает доходность 15.94%, что значительно выше, чем у CSUIX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции FSCHX уступали акциям CSUIX по среднегодовой доходности: 6.64% против 7.83% соответственно.
FSCHX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 15.94%
- 6 месяцев
- 10.20%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 6.64%
CSUIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCHX и CSUIX
FSCHX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии CSUIX в 0.86%.
Доходность на риск
FSCHX vs. CSUIX — Ранг доходности на риск
FSCHX
CSUIX
Сравнение FSCHX c CSUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCHX | CSUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.67 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 2.21 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.33 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 2.42 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 10.58 | -9.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCHX | CSUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.67 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.64 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.53 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.58 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FSCHX и CSUIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCHX и CSUIX
Дивидендная доходность FSCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности CSUIX в 7.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCHX Fidelity Select Chemicals Portfolio | 1.92% | 2.23% | 8.27% | 6.33% | 11.44% | 1.18% | 1.10% | 6.97% | 15.01% | 8.05% | 4.75% | 6.58% |
CSUIX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. | 7.76% | 8.41% | 2.58% | 2.53% | 3.91% | 3.25% | 1.64% | 1.83% | 2.45% | 5.12% | 2.35% | 6.52% |
Просадки
Сравнение просадок FSCHX и CSUIX
Максимальная просадка FSCHX за все время составила -59.24%, что больше максимальной просадки CSUIX в -52.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCHX и CSUIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCHX | CSUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.24% | -52.01% | -7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -7.99% | -7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.38% | -20.01% | -7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | -35.01% | -16.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -4.36% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -8.21% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 1.82% | +4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCHX и CSUIX
Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что FSCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCHX | CSUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 3.24% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 6.90% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.35% | 11.49% | +9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.03% | 12.86% | +7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 14.88% | +7.54% |