Сравнение FSCHX с BGLYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX).
FSCHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г.. BGLYX управляется Brookfield Investment Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FSCHX и BGLYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCHX и BGLYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCHX Fidelity Select Chemicals Portfolio | 17.03% | -8.85% | -6.17% | 12.80% | -13.81% | 31.95% | 17.52% | 8.30% | -22.30% | 31.63% |
BGLYX Brookfield Global Listed Infrastructure Fund | 9.75% | 13.04% | 9.01% | 3.32% | -5.47% | 16.13% | -3.25% | 25.44% | -8.06% | 10.79% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCHX показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у BGLYX с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции FSCHX уступали акциям BGLYX по среднегодовой доходности: 6.74% против 7.40% соответственно.
FSCHX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 6.74%
BGLYX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCHX и BGLYX
FSCHX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии BGLYX в 1.00%.
Доходность на риск
FSCHX vs. BGLYX — Ранг доходности на риск
FSCHX
BGLYX
Сравнение FSCHX c BGLYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCHX | BGLYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.57 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 2.09 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.60 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 10.43 | -8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCHX | BGLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.57 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.62 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.47 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.49 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FSCHX и BGLYX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCHX и BGLYX
Дивидендная доходность FSCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности BGLYX в 28.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCHX Fidelity Select Chemicals Portfolio | 1.90% | 2.23% | 8.27% | 6.33% | 11.44% | 1.18% | 1.10% | 6.97% | 15.01% | 8.05% | 4.75% | 6.58% |
BGLYX Brookfield Global Listed Infrastructure Fund | 28.23% | 30.30% | 1.89% | 1.88% | 7.34% | 4.53% | 3.71% | 3.94% | 4.31% | 4.03% | 4.09% | 4.03% |
Просадки
Сравнение просадок FSCHX и BGLYX
Максимальная просадка FSCHX за все время составила -59.24%, что больше максимальной просадки BGLYX в -36.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCHX и BGLYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCHX | BGLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.24% | -36.54% | -22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -7.55% | -7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.38% | -20.94% | -6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | -36.54% | -15.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -3.48% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -7.92% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 1.88% | +4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCHX и BGLYX
Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что FSCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCHX | BGLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 4.12% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 7.42% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 12.11% | +9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.03% | 13.47% | +6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 15.62% | +6.80% |