Сравнение FSCEX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
FSCEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 1998 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FSCEX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCEX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCEX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C | 3.77% | 11.04% | -11.92% | 17.31% | -21.33% | 30.13% | 16.12% | 31.37% | -16.86% | 12.93% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCEX показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции FSCEX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 6.76% против 10.49% соответственно.
FSCEX
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 6.76%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCEX и VSMAX
FSCEX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
FSCEX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
FSCEX
VSMAX
Сравнение FSCEX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCEX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.91 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.40 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.38 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 5.95 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCEX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.91 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.26 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.49 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.37 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FSCEX и VSMAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCEX и VSMAX
Дивидендная доходность FSCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCEX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C | 3.45% | 3.58% | 0.00% | 2.23% | 8.66% | 16.35% | 3.97% | 5.72% | 20.54% | 18.60% | 2.60% | 10.50% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок FSCEX и VSMAX
Максимальная просадка FSCEX за все время составила -51.02%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCEX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCEX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.02% | -59.68% | +8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.79% | -14.30% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.37% | -28.14% | -13.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.37% | -41.82% | +0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.42% | -6.11% | -10.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -9.75% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.32% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCEX и VSMAX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что FSCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCEX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 6.82% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 12.61% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 21.80% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 20.74% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.50% | 21.54% | +0.96% |