Сравнение FSCEX с FDSCX
FSCEX (Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C) and FDSCX (Fidelity Stock Selector Small Cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSCEX returned 7.87%/yr vs 12.84%/yr for FDSCX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FSCEX charges 2.04%/yr vs 0.90%/yr for FDSCX.
Доходность
Сравнение доходности FSCEX и FDSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCEX показывает доходность 17.99%, что значительно выше, чем у FDSCX с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции FSCEX уступали акциям FDSCX по среднегодовой доходности: 7.87% против 12.84% соответственно.
FSCEX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 17.99%
- 6 месяцев
- 16.14%
- 1 год
- 36.53%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 7.87%
FDSCX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 15.95%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 38.89%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 12.84%
Сравнение доходности по годам FSCEX и FDSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCEX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C | 17.99% | 11.04% | -11.92% | 17.31% | -21.33% | 30.13% | 16.12% | 31.37% | -16.86% | 12.93% |
FDSCX Fidelity Stock Selector Small Cap Fund | 15.95% | 14.33% | 14.51% | 19.46% | -18.28% | 24.76% | 21.76% | 30.42% | -8.90% | 11.25% |
Correlation
The correlation between FSCEX and FDSCX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1998 г. | 0.93 |
The correlation between FSCEX and FDSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCEX vs. FDSCX — Ранг доходности на риск
FSCEX
FDSCX
Сравнение FSCEX c FDSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX) и Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCEX | FDSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.39 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 4.12 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.63 | 16.04 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCEX | FDSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.32 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.46 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.59 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.42 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FSCEX и FDSCX
Максимальная просадка FSCEX за все время составила -51.02%, что меньше максимальной просадки FDSCX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCEX и FDSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCEX | FDSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.02% | -65.47% | +14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.37% | -10.04% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.37% | -27.42% | -13.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.37% | -30.56% | -10.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.37% | -38.43% | -2.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -1.74% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.70% | -11.23% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.57% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCEX и FDSCX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что FSCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCEX | FDSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 5.23% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 13.36% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 17.85% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.27% | 21.63% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.56% | 21.87% | +0.69% |
Сравнение комиссий FSCEX и FDSCX
FSCEX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии FDSCX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCEX и FDSCX
Дивидендная доходность FSCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности FDSCX в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDSCX Fidelity Stock Selector Small Cap Fund | 0.62% | 0.72% | 2.71% | 0.23% | 0.12% | 10.85% | 1.40% | 2.13% | 22.39% | 10.02% | 1.63% | 7.06% |
FSCEX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C | 3.03% | 3.58% | 0.00% | 2.23% | 8.66% | 16.35% | 3.97% | 5.72% | 20.54% | 18.60% | 2.60% | 10.50% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FSCEX and FDSCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSCEX has higher volatility (5.57%) compared to FDSCX (5.23%). In terms of maximum drawdown, FSCEX dropped -51.02% vs FDSCX's -65.47%.
FDSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCEX и FDSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор