PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCC с EPSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCC с EPSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSCC (Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF) and EPSB (Harbor SMID Cap Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FSCC returned 38.08% vs 29.37% for EPSB. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FSCC charges 0.36%/yr vs 0.88%/yr for EPSB.

Доходность

Сравнение доходности FSCC и EPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCC показывает доходность 15.26%, что значительно ниже, чем у EPSB с доходностью 18.61%.

FSCC

1 день
-1.31%
1 месяц
2.28%
С начала года
15.26%
6 месяцев
13.86%
1 год
38.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPSB

1 день
0.44%
1 месяц
2.40%
С начала года
18.61%
6 месяцев
19.57%
1 год
29.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCC и EPSB

2026 (YTD)2025
FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF		15.26%26.36%
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		18.61%13.67%

Correlation

The correlation between FSCC and EPSB is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.84

The correlation between FSCC and EPSB has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSCC и EPSB

Секторы
FSCC
EPSB

Промышленность

21.2%
29.9%

Здравоохранение

17.4%
6.3%

Финансовые услуги

17.0%
13.8%

Технологии

16.9%
22.6%

Недвижимость

6.6%
6.1%

Потребительский циклический сектор

6.4%
7.9%

Энергетика

4.8%
3.2%

Сырьевые материалы

3.2%
7.1%

Потребительский защитный сектор

2.8%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.8%
3.1%

Промышленность

FSCC
21.2%
EPSB
29.9%

Здравоохранение

FSCC
17.4%
EPSB
6.3%

Финансовые услуги

FSCC
17.0%
EPSB
13.8%

Технологии

FSCC
16.9%
EPSB
22.6%

Недвижимость

FSCC
6.6%
EPSB
6.1%

Потребительский циклический сектор

FSCC
6.4%
EPSB
7.9%

Энергетика

FSCC
4.8%
EPSB
3.2%

Сырьевые материалы

FSCC
3.2%
EPSB
7.1%

Потребительский защитный сектор

FSCC
2.8%
EPSB

-

Коммуникационные услуги

FSCC
2.0%
EPSB

-

Коммунальные услуги

FSCC
1.8%
EPSB
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF

Harbor SMID Cap Core ETF

Часто сравнивают с FSCC:
FSCC с FLCCFSCC с MKTNFSCC с FLCGFSCC с SMCPFSCC с FDMFSCC с FLCVFSCC с FGSM
Часто сравнивают с EPSB:
EPSB с SEISEPSB с SCDSEPSB с OASCEPSB с ALILEPSB с RWKEPSB с SIFIEPSB с ABLS

Доходность на риск

FSCC vs. EPSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCC
Ранг доходности на риск FSCC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EPSB
Ранг доходности на риск EPSB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCC c EPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCCEPSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.98

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.97

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.49

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

11.84

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCC vs. EPSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCC на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPSB равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCC и EPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCCEPSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.98

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

2.08

-1.26

Просадки

Сравнение просадок FSCC и EPSB

Максимальная просадка FSCC за все время составила -27.17%, что больше максимальной просадки EPSB в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCC и EPSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCCEPSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-8.46%

-18.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-8.46%

-2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-0.31%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-1.58%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.49%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCC и EPSB

Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FSCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCCEPSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

4.44%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

10.87%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

15.00%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

15.38%

+6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

15.38%

+6.92%

Сравнение комиссий FSCC и EPSB

FSCC берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии EPSB в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCC и EPSB

Дивидендная доходность FSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности EPSB в 1.15%

ПозицияTTM20252024
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		1.15%1.36%0.00%
FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF		0.23%0.27%0.16%

Часто задаваемые вопросы

FSCC and EPSB have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCC has higher volatility (5.62%) compared to EPSB (4.44%). In terms of maximum drawdown, FSCC dropped -27.17% vs EPSB's -8.46%.

On 1-year performance, FSCC leads with 38.08% vs 29.37% for EPSB. On fees, FSCC is cheaper at 0.36% per year. On volatility, EPSB has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FSCC has performed better with a 38.08% return vs 29.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSCC is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.88% for EPSB.

EPSB has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.23% for FSCC.

They also come from different issuers: Federated Hermes and Harbor. Their fees differ too: 0.36% for FSCC and 0.88% for EPSB.

FSCC currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCC и EPSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор