PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSBDX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSBDX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

FSBDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FSBDX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSBDX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSBDX
Fidelity Series Blue Chip Growth Fund		-6.92%20.31%39.76%57.42%-37.20%22.53%62.77%33.24%4.53%35.27%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, FSBDX показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции FSBDX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 19.89% против 12.17% соответственно.

FSBDX

1 день
4.49%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-3.87%
1 год
27.69%
3 года*
27.12%
5 лет*
12.43%
10 лет*
19.89%

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Blue Chip Growth Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с FSBDX:
FSBDX с FBGRXFSBDX с VGTFSBDX с FATEXFSBDX с QQQFSBDX с FSPGXFSBDX с VONGFSBDX с FSELX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEX

Сравнение комиссий FSBDX и IOLZX

FSBDX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
FSBDX
Fidelity Series Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

FSBDX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSBDX
Ранг доходности на риск FSBDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSBDX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSBDX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSBDX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSBDX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSBDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSBDX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSBDXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.02

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.52

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.54

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

5.07

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSBDX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSBDX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOLZX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSBDX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSBDXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.02

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.34

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.55

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.36

+0.45

Корреляция

Корреляция между FSBDX и IOLZX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSBDX и IOLZX

Дивидендная доходность FSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSBDX
Fidelity Series Blue Chip Growth Fund		4.01%3.73%8.92%0.54%3.93%24.67%40.16%11.36%15.87%10.80%1.41%13.10%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSBDX и IOLZX

Максимальная просадка FSBDX за все время составила -42.25%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSBDX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSBDXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.25%

-56.03%

+13.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.65%

-15.69%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.25%

-27.77%

-14.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.25%

-41.04%

-1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.47%

-10.48%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-12.71%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

4.76%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FSBDX и IOLZX

Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) и ICON Equity Fund (IOLZX) имеют волатильность 7.75% и 7.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSBDXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

7.90%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

14.56%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.87%

23.81%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.82%

21.38%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

22.28%

+1.17%