PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSBDX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSBDX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FSBDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSBDX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSBDX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSBDX
Fidelity Series Blue Chip Growth Fund		-6.92%20.31%39.76%57.42%-37.20%22.53%62.77%33.24%-10.59%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FSBDX показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FSBDX

1 день
4.49%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-3.87%
1 год
27.69%
3 года*
27.12%
5 лет*
12.43%
10 лет*
19.89%

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Blue Chip Growth Fund

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FSBDX:
FSBDX с FBGRXFSBDX с VGTFSBDX с FATEXFSBDX с QQQFSBDX с FSPGXFSBDX с VONGFSBDX с FSELX
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FSBDX и FZILX

FSBDX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FZILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSBDX
Fidelity Series Blue Chip Growth Fund
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FSBDX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSBDX
Ранг доходности на риск FSBDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSBDX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSBDX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSBDX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSBDX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSBDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSBDX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSBDXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.74

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.32

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.44

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

9.45

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSBDX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSBDX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSBDX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSBDXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.74

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.51

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.49

+0.31

Корреляция

Корреляция между FSBDX и FZILX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSBDX и FZILX

Дивидендная доходность FSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSBDX
Fidelity Series Blue Chip Growth Fund		4.01%3.73%8.92%0.54%3.93%24.67%40.16%11.36%15.87%10.80%1.41%13.10%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSBDX и FZILX

Максимальная просадка FSBDX за все время составила -42.25%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSBDX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSBDXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.25%

-34.37%

-7.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.65%

-11.24%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.25%

-29.87%

-12.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.47%

-8.57%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-6.80%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.90%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FSBDX и FZILX

Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) имеют волатильность 7.75% и 7.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSBDXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

7.90%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

11.25%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.87%

16.44%

+8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.82%

15.33%

+9.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

17.30%

+6.15%