Сравнение FSBDX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
FSBDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FSBDX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSBDX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSBDX Fidelity Series Blue Chip Growth Fund | -6.92% | 20.31% | 39.76% | 57.42% | -37.20% | 22.53% | 62.77% | 33.24% | 4.53% | 35.27% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FSBDX показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции FSBDX превзошли акции FSKAX по среднегодовой доходности: 19.89% против 13.56% соответственно.
FSBDX
- 1 день
- 4.49%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -3.87%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 27.12%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 19.89%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSBDX и FSKAX
FSBDX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSBDX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
FSBDX
FSKAX
Сравнение FSBDX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSBDX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.98 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.49 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.50 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 7.20 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSBDX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.98 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.61 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.74 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.79 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FSBDX и FSKAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSBDX и FSKAX
Дивидендная доходность FSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSBDX Fidelity Series Blue Chip Growth Fund | 4.01% | 3.73% | 8.92% | 0.54% | 3.93% | 24.67% | 40.16% | 11.36% | 15.87% | 10.80% | 1.41% | 13.10% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок FSBDX и FSKAX
Максимальная просадка FSBDX за все время составила -42.25%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSBDX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSBDX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.25% | -35.01% | -7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -12.42% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.25% | -25.39% | -16.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.25% | -35.01% | -7.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -6.20% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -4.05% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.60% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSBDX и FSKAX
Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FSBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSBDX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 5.52% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.03% | 9.85% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.87% | 18.69% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.82% | 17.42% | +7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 18.44% | +5.01% |