PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSBDX с DNVYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSBDX с DNVYX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FSBDX (Fidelity Series Blue Chip Growth Fund) and DNVYX (Davis New York Venture Fund Class Y) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FSBDX returned 23.30%/yr vs 14.81%/yr for DNVYX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSBDX charges 0.00%/yr vs 0.67%/yr for DNVYX.

Доходность

Сравнение доходности FSBDX и DNVYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) и Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSBDX показывает доходность 17.97%, что значительно выше, чем у DNVYX с доходностью 10.82%. За последние 10 лет акции FSBDX превзошли акции DNVYX по среднегодовой доходности: 23.30% против 14.81% соответственно.

FSBDX

1 день
-1.85%
1 месяц
3.32%
С начала года
17.97%
6 месяцев
16.75%
1 год
42.72%
3 года*
31.68%
5 лет*
16.24%
10 лет*
23.30%

DNVYX

1 день
0.39%
1 месяц
0.39%
С начала года
10.82%
6 месяцев
11.11%
1 год
31.33%
3 года*
27.61%
5 лет*
14.25%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSBDX и DNVYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSBDX
Fidelity Series Blue Chip Growth Fund		17.97%20.31%39.76%57.42%-37.20%22.53%62.77%33.24%4.53%35.27%
DNVYX
Davis New York Venture Fund Class Y		10.82%27.17%31.80%30.49%-17.34%12.74%11.68%31.35%-12.79%22.51%

Correlation

The correlation between FSBDX and DNVYX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2013 г.

0.78

The correlation between FSBDX and DNVYX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Blue Chip Growth Fund

Davis New York Venture Fund Class Y

Часто сравнивают с FSBDX:
FSBDX с FBGRXFSBDX с VGTFSBDX с QQQFSBDX с FSPGXFSBDX с VONGFSBDX с FSELXFSBDX с VUG
Часто сравнивают с DNVYX:
DNVYX с AULDXDNVYX с ONERXDNVYX с AMRGXDNVYX с BPTRXDNVYX с BBLIXDNVYX с FSSKXDNVYX с PROVX

Доходность на риск

FSBDX vs. DNVYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSBDX
Ранг доходности на риск FSBDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSBDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSBDX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSBDX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSBDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSBDX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DNVYX
Ранг доходности на риск DNVYX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNVYX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNVYX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNVYX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNVYX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNVYX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSBDX c DNVYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) и Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSBDXDNVYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.46

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.33

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.89

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.47

14.95

-0.48

FSBDX vs. DNVYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSBDX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNVYX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSBDX и DNVYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSBDX и DNVYX

Максимальная просадка FSBDX за все время составила -42.25%, что меньше максимальной просадки DNVYX в -58.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSBDX и DNVYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSBDXDNVYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.25%

-58.41%

+16.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-7.97%

-4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.09%

-21.44%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.25%

-31.09%

-11.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.25%

-36.97%

-5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-1.26%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-9.43%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.07%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FSBDX и DNVYX

Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что FSBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSBDXDNVYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

3.70%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

9.10%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

12.61%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.00%

21.92%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

21.13%

+2.49%

Сравнение комиссий FSBDX и DNVYX

FSBDX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DNVYX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSBDX и DNVYX

Дивидендная доходность FSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности DNVYX в 10.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNVYX
Davis New York Venture Fund Class Y		10.06%11.15%31.98%7.88%7.54%21.48%5.93%7.63%23.81%8.39%12.88%22.87%
FSBDX
Fidelity Series Blue Chip Growth Fund		3.16%3.73%8.92%0.54%3.93%24.67%40.16%11.36%15.87%10.80%1.41%13.10%

Часто задаваемые вопросы

FSBDX and DNVYX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSBDX has higher volatility (8.21%) compared to DNVYX (3.70%). In terms of maximum drawdown, FSBDX dropped -42.25% vs DNVYX's -58.41%.

DNVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSBDX и DNVYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор