Сравнение FSAVX с RYLIX
FSAVX (Fidelity Select Automotive Portfolio) and RYLIX (Rydex Leisure Fund) are both Consumer Discretionary Equities funds. Over the past 10 years, FSAVX returned 10.97%/yr vs 6.60%/yr for RYLIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSAVX charges 0.88%/yr vs 1.39%/yr for RYLIX.
Доходность
Сравнение доходности FSAVX и RYLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSAVX показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у RYLIX с доходностью -5.22%. За последние 10 лет акции FSAVX превзошли акции RYLIX по среднегодовой доходности: 10.97% против 6.60% соответственно.
FSAVX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -7.03%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 10.97%
RYLIX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -2.99%
- 1 год
- -2.27%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 6.60%
Сравнение доходности по годам FSAVX и RYLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAVX Fidelity Select Automotive Portfolio | -0.98% | 8.01% | 6.15% | 32.55% | -37.45% | 28.99% | 63.22% | 28.87% | -13.78% | 24.00% |
RYLIX Rydex Leisure Fund | -5.22% | 8.99% | 17.03% | 22.86% | -26.98% | 0.91% | 21.26% | 29.89% | -13.22% | 20.52% |
Correlation
The correlation between FSAVX and RYLIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г. | 0.76 |
The correlation between FSAVX and RYLIX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSAVX vs. RYLIX — Ранг доходности на риск
FSAVX
RYLIX
Сравнение FSAVX c RYLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) и Rydex Leisure Fund (RYLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSAVX | RYLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.99 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.14 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.46 | -0.30 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSAVX | RYLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | -0.14 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.01 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.33 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.23 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок FSAVX и RYLIX
Максимальная просадка FSAVX за все время составила -81.27%, что больше максимальной просадки RYLIX в -68.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAVX и RYLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSAVX | RYLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.27% | -68.20% | -13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.11% | -14.04% | -5.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.11% | -19.18% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.86% | -40.12% | -1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.28% | -42.27% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.63% | -9.62% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -16.37% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.87% | 6.25% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSAVX и RYLIX
Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Rydex Leisure Fund (RYLIX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что FSAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSAVX | RYLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 4.03% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.42% | 10.26% | +6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.44% | 14.05% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.75% | 19.89% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.05% | 20.06% | +3.99% |
Сравнение комиссий FSAVX и RYLIX
FSAVX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии RYLIX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSAVX и RYLIX
Дивидендная доходность FSAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности RYLIX в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAVX Fidelity Select Automotive Portfolio | 5.73% | 0.00% | 0.85% | 0.86% | 2.61% | 2.58% | 8.57% | 4.08% | 7.97% | 15.51% | 7.13% | 16.06% |
RYLIX Rydex Leisure Fund | 0.06% | 0.06% | 0.43% | 0.06% | 0.00% | 6.14% | 0.00% | 0.24% | 8.04% | 6.23% | 0.49% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
FSAVX and RYLIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSAVX has higher volatility (6.08%) compared to RYLIX (4.03%). In terms of maximum drawdown, FSAVX dropped -81.27% vs RYLIX's -68.20%.
FSAVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSAVX и RYLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор