PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSAKX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSAKX с QUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund (FSAKX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

FSAKX - это пассивный фонд от Fidelity Strategic Advisers, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Total Stock Market Index. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FSAKX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund (FSAKX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSAKX и QUERX

2026 (YTD)20252024
FSAKX
Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund		-3.67%11.58%13.73%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%3.75%

Доходность по периодам

С начала года, FSAKX показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%.

FSAKX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.40%
1 год
12.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.98%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с FSAKX:
FSAKX с SPYFSAKX с IVVFSAKX с RCKSXFSAKX с GQEIXFSAKX с SGOIXFSAKX с FGJEXFSAKX с PAGDX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с CFIMXQUERX с AMOMXQUERX с AQRIXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий FSAKX и QUERX

FSAKX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии QUERX в 0.31%.

QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6
FSAKX
Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund

Доходность на риск

FSAKX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAKX
Ранг доходности на риск FSAKX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAKX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAKX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAKX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAKX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAKX: 99
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAKX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund (FSAKX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSAKXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.34

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.56

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.08

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

0.45

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

2.06

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAKX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAKX на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAKX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSAKXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.34

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.70

-0.01

Корреляция

Корреляция между FSAKX и QUERX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAKX и QUERX

Дивидендная доходность FSAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности QUERX в 22.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSAKX
Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund		3.14%3.02%11.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок FSAKX и QUERX

Максимальная просадка FSAKX за все время составила -19.58%, что меньше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAKX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSAKXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.58%

-30.81%

+11.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-8.92%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-4.33%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-3.95%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

1.95%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAKX и QUERX

Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund (FSAKX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что FSAKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSAKXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

2.81%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

5.75%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

12.05%

+9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

13.08%

+7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

15.23%

+5.31%