PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSAKX с AMFEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSAKX с AMFEX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

FSAKX (Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund) and AMFEX (AAMA Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, FSAKX returned 17.71% vs 22.47% for AMFEX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSAKX charges 0.28%/yr vs 1.17%/yr for AMFEX.

Доходность

Сравнение доходности FSAKX и AMFEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund (FSAKX) и AAMA Equity Fund (AMFEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSAKX показывает доходность 11.63%, а AMFEX немного выше – 12.19%.

FSAKX

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.40%
6 месяцев
11.63%
С начала года
11.63%
1 год
17.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMFEX

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.03%
6 месяцев
12.19%
С начала года
12.19%
1 год
22.47%
3 года*
17.39%
5 лет*
10.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSAKX и AMFEX

2026 (YTD)20252024
FSAKX
Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund		11.63%11.58%13.73%
AMFEX
AAMA Equity Fund		12.19%17.33%3.92%

Correlation

The correlation between FSAKX and AMFEX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г.

0.69

The correlation between FSAKX and AMFEX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund

AAMA Equity Fund

Часто сравнивают с FSAKX:
FSAKX с VOOFSAKX с FSKAXFSAKX с IVVFSAKX с SPYFSAKX с RCKSXFSAKX с SGOIXFSAKX с FGJEX
Часто сравнивают с AMFEX:
AMFEX с SWPPXAMFEX с VDIGXAMFEX с PRCOXAMFEX с QQQAMFEX с VINIXAMFEX с AMFIXAMFEX с VFFSX

Доходность на риск

FSAKX vs. AMFEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAKX
Ранг доходности на риск FSAKX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAKX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAKX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAKX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAKX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAKX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AMFEX
Ранг доходности на риск AMFEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFEX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFEX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFEX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAKX c AMFEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund (FSAKX) и AAMA Equity Fund (AMFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSAKXAMFEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.31

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.15

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

3.79

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.22

15.67

-5.46

FSAKX vs. AMFEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAKX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа AMFEX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAKX и AMFEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSAKX и AMFEX

Максимальная просадка FSAKX за все время составила -19.58%, что меньше максимальной просадки AMFEX в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAKX и AMFEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSAKXAMFEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.58%

-30.41%

+10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-6.07%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-1.63%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-4.27%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.47%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAKX и AMFEX

Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund (FSAKX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с AAMA Equity Fund (AMFEX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что FSAKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSAKXAMFEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

3.94%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

7.84%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.71%

9.96%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

14.25%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

16.91%

+2.98%

Сравнение комиссий FSAKX и AMFEX

FSAKX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии AMFEX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAKX и AMFEX

Дивидендная доходность FSAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности AMFEX в 10.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AMFEX
AAMA Equity Fund		10.69%11.99%9.19%0.92%4.82%0.22%0.44%0.78%0.83%
FSAKX
Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund		2.71%3.02%11.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSAKX and AMFEX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSAKX has higher volatility (5.14%) compared to AMFEX (3.94%). In terms of maximum drawdown, FSAKX dropped -19.58% vs AMFEX's -30.41%.

AMFEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSAKX и AMFEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор