Сравнение FSAGX с MIDSX
FSAGX (Fidelity Select Gold Portfolio) and MIDSX (Midas Discovery) are both mutual funds - FSAGX is a Gold fund managed by Fidelity, while MIDSX is a Precious Metals fund managed by Midas. Over the past 10 years, FSAGX returned 9.03%/yr vs 7.97%/yr for MIDSX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. FSAGX charges 0.73%/yr vs 4.25%/yr for MIDSX.
Доходность
Сравнение доходности FSAGX и MIDSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSAGX показывает доходность -5.49%, что значительно выше, чем у MIDSX с доходностью -6.88%. За последние 10 лет акции FSAGX превзошли акции MIDSX по среднегодовой доходности: 9.03% против 7.97% соответственно.
FSAGX
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -18.06%
- С начала года
- -5.49%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 38.41%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 9.03%
- Всё время*
- 6.61%
MIDSX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -4.69%
- 6 месяцев
- -19.35%
- С начала года
- -6.88%
- 1 год
- 52.58%
- 3 года*
- 43.93%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- 7.97%
- Всё время*
- -0.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
MIDSX Midas Discovery | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSAGX и MIDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAGX Fidelity Select Gold Portfolio | -5.49% | 143.05% | 14.97% | -0.37% | -13.46% | -10.44% | 26.83% | 35.50% | -13.00% | 8.63% |
MIDSX Midas Discovery | -6.88% | 195.76% | 7.27% | -1.79% | -11.11% | -19.23% | 10.64% | 30.56% | -12.90% | 5.98% |
Correlation
The correlation between FSAGX and MIDSX is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 1995 г. | 0.90 |
The correlation between FSAGX and MIDSX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSAGX vs. MIDSX — Ранг доходности на риск
FSAGX
MIDSX
Сравнение FSAGX c MIDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) и Midas Discovery (MIDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSAGX | MIDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.45 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | 3.23 | -0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSAGX и MIDSX
Максимальная просадка FSAGX за все время составила -77.21%, что меньше максимальной просадки MIDSX в -89.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAGX и MIDSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSAGX | MIDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.21% | -89.77% | +12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.90% | -39.43% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.90% | -39.43% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.94% | -43.33% | -2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.57% | -57.07% | +6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.79% | -46.40% | +15.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.34% | -63.42% | +30.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.50% | 17.69% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSAGX и MIDSX
Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) и Midas Discovery (MIDSX) имеют волатильность 13.21% и 13.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSAGX | MIDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 13.34% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.85% | 38.00% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.51% | 47.78% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.63% | 35.54% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.46% | 33.78% | -0.32% |
Сравнение комиссий FSAGX и MIDSX
FSAGX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии MIDSX в 4.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSAGX и MIDSX
Дивидендная доходность FSAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, тогда как MIDSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAGX Fidelity Select Gold Portfolio | 5.43% | 2.17% | 3.62% | 0.99% | 0.36% | 1.60% | 4.40% | 0.40% | 0.00% | 0.22% | 3.57% |
MIDSX Midas Discovery | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FSAGX and MIDSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MIDSX has higher volatility (13.34%) compared to FSAGX (13.21%). In terms of maximum drawdown, FSAGX dropped -77.21% vs MIDSX's -89.77%.
MIDSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSAGX и MIDSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор