PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSAGX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSAGX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FSAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 дек. 1985 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSAGX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSAGX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		1.81%143.05%14.97%-0.37%-13.46%-10.44%26.83%35.50%-13.00%8.63%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, FSAGX показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции FSAGX превзошли акции FSKAX по среднегодовой доходности: 14.04% против 13.23% соответственно.

FSAGX

1 день
-0.23%
1 месяц
-25.44%
С начала года
1.81%
6 месяцев
14.65%
1 год
84.71%
3 года*
36.44%
5 лет*
20.17%
10 лет*
14.04%

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Gold Portfolio

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FSAGX:
FSAGX с IAUMFSAGX с SGDLXFSAGX с GFIFSAGX с VGPMXFSAGX с FSELXFSAGX с FXAIXFSAGX с EKWAX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий FSAGX и FSKAX

FSAGX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

FSAGX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAGX
Ранг доходности на риск FSAGX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAGX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAGX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAGX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSAGXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

0.83

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.29

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

1.04

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

5.05

+5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAGX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAGX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAGX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSAGXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

0.83

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.59

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.72

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.78

-0.56

Корреляция

Корреляция между FSAGX и FSKAX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAGX и FSKAX

Дивидендная доходность FSAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		2.13%2.17%3.62%0.99%0.36%1.60%4.40%0.40%0.00%0.22%3.57%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FSAGX и FSKAX

Максимальная просадка FSAGX за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAGX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSAGXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.21%

-35.01%

-42.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.85%

-12.42%

-17.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.94%

-25.39%

-20.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.57%

-35.01%

-15.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.44%

-8.92%

-16.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.41%

-4.05%

-29.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

2.57%

+5.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAGX и FSKAX

Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) имеет более высокую волатильность в 15.39% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FSAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSAGXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.39%

4.42%

+10.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.05%

9.40%

+25.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.73%

18.50%

+24.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.76%

17.38%

+15.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.05%

18.42%

+14.63%