PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRURX с TFEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRURX с TFEQX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FRURX (Franklin Utilities Fund Class R) and TFEQX (Templeton Institutional Fund International Equity Series) are both mutual funds - FRURX is a Utilities Equities fund tracking the S&P 500 Utilities Index, while TFEQX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FRURX returned 9.04%/yr vs 9.14%/yr for TFEQX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FRURX charges 1.07%/yr vs 0.83%/yr for TFEQX.

Доходность

Сравнение доходности FRURX и TFEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) и Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRURX показывает доходность 9.50%, что значительно ниже, чем у TFEQX с доходностью 16.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRURX имеют среднегодовую доходность 9.04%, а акции TFEQX немного впереди с 9.14%.

FRURX

1 день
-0.96%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
6.63%
С начала года
9.50%
1 год
16.48%
3 года*
15.33%
5 лет*
10.68%
10 лет*
9.04%

TFEQX

1 день
1.03%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
11.41%
С начала года
16.06%
1 год
27.05%
3 года*
21.14%
5 лет*
12.99%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRURX и TFEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRURX
Franklin Utilities Fund Class R		9.50%14.28%26.66%-5.22%1.32%17.55%-2.13%26.68%2.19%9.34%
TFEQX
Templeton Institutional Fund International Equity Series		16.06%31.58%9.44%22.68%-9.21%5.70%5.29%11.56%-17.40%19.78%

Correlation

The correlation between FRURX and TFEQX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2001 г.

0.39

The correlation between FRURX and TFEQX shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Utilities Fund Class R

Templeton Institutional Fund International Equity Series

Часто сравнивают с FRURX:
FRURX с FKUQXFRURX с GASFXFRURX с PRUAXFRURX с FSUTXFRURX с EVUAXFRURX с RYUIXFRURX с ERH
Часто сравнивают с TFEQX:
TFEQX с UJPIXTFEQX с FFTWXTFEQX с PPYPXTFEQX с EPDIXTFEQX с FKGRXTFEQX с EMOTFEQX с FINVX

Доходность на риск

FRURX vs. TFEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRURX
Ранг доходности на риск FRURX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRURX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRURX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRURX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRURX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRURX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TFEQX
Ранг доходности на риск TFEQX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFEQX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFEQX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFEQX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFEQX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFEQX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRURX c TFEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) и Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRURXTFEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.61

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.34

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.36

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.81

8.34

-3.53

FRURX vs. TFEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRURX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFEQX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRURX и TFEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRURX и TFEQX

Максимальная просадка FRURX за все время составила -43.83%, что меньше максимальной просадки TFEQX в -57.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRURX и TFEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRURXTFEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.83%

-57.70%

+13.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-11.56%

+3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.42%

-16.94%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.83%

-29.20%

+6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.56%

-42.65%

+6.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-1.19%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-10.48%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.26%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FRURX и TFEQX

Текущая волатильность для Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) составляет 4.40%, в то время как у Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что FRURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRURXTFEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.06%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

14.54%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

16.95%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

18.87%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

17.36%

+1.50%

Сравнение комиссий FRURX и TFEQX

FRURX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TFEQX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRURX и TFEQX

Дивидендная доходность FRURX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что меньше доходности TFEQX в 36.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRURX
Franklin Utilities Fund Class R		7.25%7.48%8.37%6.12%3.39%4.66%9.54%3.90%5.49%3.30%2.43%5.78%
TFEQX
Templeton Institutional Fund International Equity Series		36.91%42.84%16.75%14.08%6.20%34.04%6.78%6.65%22.18%1.60%3.46%2.46%

Часто задаваемые вопросы

FRURX and TFEQX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFEQX has higher volatility (5.06%) compared to FRURX (4.40%). In terms of maximum drawdown, FRURX dropped -43.83% vs TFEQX's -57.70%.

TFEQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRURX и TFEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор