Сравнение FRUE.L с XMUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) и Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (XMUS.L).
FRUE.L и XMUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRUE.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. XMUS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 8 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FRUE.L и XMUS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRUE.L и XMUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRUE.L Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF | -1.66% | 21.39% | 10.18% | 15.31% | -8.72% | 26.85% | 9.50% | 28.21% | -3.22% | 11.10% |
XMUS.L Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | -4.40% | 17.60% | 25.39% | 27.04% | -20.03% | 28.17% | 20.36% | 31.89% | -5.59% | 9.84% |
Разные валюты инструментов
FRUE.L торгуется в USD, в то время как XMUS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRUE.L показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у XMUS.L с доходностью -4.40%.
FRUE.L
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- —
XMUS.L
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 14.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRUE.L и XMUS.L
FRUE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XMUS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FRUE.L vs. XMUS.L — Ранг доходности на риск
FRUE.L
XMUS.L
Сравнение FRUE.L c XMUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) и Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (XMUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRUE.L | XMUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.10 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.61 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.90 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 7.74 | +2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRUE.L | XMUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.10 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.71 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.54 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между FRUE.L и XMUS.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRUE.L и XMUS.L
Ни FRUE.L, ни XMUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FRUE.L и XMUS.L
Максимальная просадка FRUE.L за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки XMUS.L в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRUE.L и XMUS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRUE.L | XMUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -34.33% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -10.79% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -21.47% | +2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -5.30% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -4.75% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.30% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRUE.L и XMUS.L
Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (XMUS.L) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что FRUE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRUE.L | XMUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 4.51% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 8.87% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 16.39% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 15.97% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 16.30% | -0.55% |