PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRUE.L с UC04.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRUE.L с UC04.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L).

FRUE.L и UC04.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRUE.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. UC04.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 11 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FRUE.L и UC04.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRUE.L и UC04.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRUE.L
Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF		-1.66%21.39%10.18%15.31%-8.72%26.85%9.50%28.21%-3.22%11.10%
UC04.L
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		-4.51%17.52%25.26%26.87%-20.08%27.79%20.18%31.64%-5.97%9.79%
Разные валюты инструментов

FRUE.L торгуется в USD, в то время как UC04.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC04.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FRUE.L показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у UC04.L с доходностью -4.51%.

FRUE.L

1 день
2.86%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.79%
1 год
22.18%
3 года*
13.80%
5 лет*
10.31%
10 лет*
—

UC04.L

1 день
-0.08%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-4.51%
6 месяцев
-1.99%
1 год
17.11%
3 года*
18.17%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF

UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с FRUE.L:
FRUE.L с LCUS.LFRUE.L с XZMD.LFRUE.L с FRUC.LFRUE.L с BBUS.LFRUE.L с DGRA.LFRUE.L с CAPS.LFRUE.L с FEX.L
Часто сравнивают с UC04.L:
UC04.L с HMCA.LUC04.L с SMHUC04.L с QQQUC04.L с ^GSPCUC04.L с SPYUC04.L с SPX5.LUC04.L с SEMC.L

Сравнение комиссий FRUE.L и UC04.L

FRUE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии UC04.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRUE.L
Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF
UC04.L
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

FRUE.L vs. UC04.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRUE.L
Ранг доходности на риск FRUE.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRUE.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRUE.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRUE.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRUE.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRUE.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
UC04.L
Ранг доходности на риск UC04.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC04.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC04.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC04.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC04.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC04.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRUE.L c UC04.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRUE.LUC04.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.07

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.57

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

2.50

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.63

10.75

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRUE.L vs. UC04.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRUE.L на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC04.L равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRUE.L и UC04.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRUE.LUC04.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.07

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.70

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.82

-0.05

Корреляция

Корреляция между FRUE.L и UC04.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRUE.L и UC04.L

FRUE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC04.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRUE.L
Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC04.L
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		0.96%0.96%0.95%1.12%1.19%0.89%1.28%1.40%1.50%1.32%1.52%1.44%

Просадки

Сравнение просадок FRUE.L и UC04.L

Максимальная просадка FRUE.L за все время составила -33.46%, примерно равная максимальной просадке UC04.L в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRUE.L и UC04.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FRUE.LUC04.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-25.93%

-7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-7.67%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-21.14%

+1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-4.90%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-3.49%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.21%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FRUE.L и UC04.L

Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что FRUE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC04.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRUE.LUC04.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

4.22%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

8.78%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

15.97%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

16.08%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

16.41%

-0.66%