Сравнение FRUE.L с MXUD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L).
FRUE.L и MXUD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRUE.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. MXUD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 11 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FRUE.L и MXUD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRUE.L и MXUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRUE.L Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF | -1.66% | 21.39% | 10.18% | 15.31% | -8.72% | 26.85% | 9.50% | 2.97% |
MXUD.L Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist | -4.30% | 17.43% | 25.46% | 27.86% | -19.91% | 26.81% | 18.82% | 3.48% |
Доходность по периодам
С начала года, FRUE.L показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у MXUD.L с доходностью -4.30%.
FRUE.L
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- —
MXUD.L
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -4.30%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRUE.L и MXUD.L
FRUE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MXUD.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FRUE.L vs. MXUD.L — Ранг доходности на риск
FRUE.L
MXUD.L
Сравнение FRUE.L c MXUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRUE.L | MXUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.12 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.63 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.99 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 8.45 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRUE.L | MXUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.12 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.74 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FRUE.L и MXUD.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRUE.L и MXUD.L
FRUE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MXUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRUE.L Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MXUD.L Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist | 1.21% | 1.14% | 1.30% | 1.47% | 1.66% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок FRUE.L и MXUD.L
Максимальная просадка FRUE.L за все время составила -33.46%, примерно равная максимальной просадке MXUD.L в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRUE.L и MXUD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRUE.L | MXUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -34.70% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -12.44% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -25.22% | +5.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -5.55% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -5.91% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.10% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRUE.L и MXUD.L
Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что FRUE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRUE.L | MXUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 4.74% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 8.78% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 16.31% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 16.22% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 18.58% | -2.83% |