PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRUE.L с MVEA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRUE.L с MVEA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L).

FRUE.L и MVEA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRUE.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. MVEA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FRUE.L и MVEA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRUE.L и MVEA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
FRUE.L
Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF		-1.66%21.39%10.18%15.31%-8.72%26.85%14.18%
MVEA.L
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF		-2.84%4.62%13.03%11.96%-11.86%24.60%9.51%
Разные валюты инструментов

FRUE.L торгуется в USD, в то время как MVEA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVEA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FRUE.L показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у MVEA.L с доходностью -2.84%.

FRUE.L

1 день
2.86%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.79%
1 год
22.18%
3 года*
13.80%
5 лет*
10.31%
10 лет*
—

MVEA.L

1 день
0.88%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-2.64%
1 год
-1.37%
3 года*
8.33%
5 лет*
6.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF

iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Часто сравнивают с FRUE.L:
FRUE.L с LCUS.LFRUE.L с XZMD.LFRUE.L с FRUC.LFRUE.L с BBUS.LFRUE.L с DGRA.LFRUE.L с CAPS.LFRUE.L с FEX.L
Часто сравнивают с MVEA.L:
MVEA.L с MVUS.LMVEA.L с MINV.LMVEA.L с XDEQ.LMVEA.L с XMUS.LMVEA.L с XZMD.LMVEA.L с DGRA.LMVEA.L с BBUS.L

Сравнение комиссий FRUE.L и MVEA.L

FRUE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MVEA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRUE.L
Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF
MVEA.L
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Доходность на риск

FRUE.L vs. MVEA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRUE.L
Ранг доходности на риск FRUE.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRUE.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRUE.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRUE.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRUE.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRUE.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MVEA.L
Ранг доходности на риск MVEA.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEA.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEA.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEA.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEA.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEA.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRUE.L c MVEA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRUE.LMVEA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

-0.11

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

-0.06

+1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.99

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

-0.21

+2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.63

-0.83

+11.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRUE.L vs. MVEA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRUE.L на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа MVEA.L равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRUE.L и MVEA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRUE.LMVEA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

-0.11

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.48

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.63

+0.14

Корреляция

Корреляция между FRUE.L и MVEA.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRUE.L и MVEA.L

Ни FRUE.L, ни MVEA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FRUE.L и MVEA.L

Максимальная просадка FRUE.L за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки MVEA.L в -20.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRUE.L и MVEA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FRUE.LMVEA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-14.36%

-19.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-8.57%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-14.36%

-4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-10.12%

+5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-4.30%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.25%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FRUE.L и MVEA.L

Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что FRUE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRUE.LMVEA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

2.95%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

5.93%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

12.51%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

12.51%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

12.76%

+2.99%