PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRUE.L с HMUS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRUE.L с HMUS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L).

FRUE.L и HMUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRUE.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. HMUS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FRUE.L и HMUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRUE.L и HMUS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRUE.L
Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF		-1.66%21.39%10.18%15.31%-8.72%26.85%9.50%28.21%-3.22%11.10%
HMUS.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		-3.67%14.43%24.96%26.88%-20.26%27.42%20.57%31.47%-5.48%9.25%
Разные валюты инструментов

FRUE.L торгуется в USD, в то время как HMUS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FRUE.L показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у HMUS.L с доходностью -3.67%.

FRUE.L

1 день
2.86%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.79%
1 год
22.18%
3 года*
13.80%
5 лет*
10.31%
10 лет*
—

HMUS.L

1 день
2.01%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-0.58%
1 год
15.87%
3 года*
17.93%
5 лет*
10.74%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Часто сравнивают с FRUE.L:
FRUE.L с XZMD.LFRUE.L с LCUS.LFRUE.L с BBUS.LFRUE.L с DGRA.LFRUE.L с FRUC.LFRUE.L с CAPS.LFRUE.L с FEX.L
Часто сравнивают с HMUS.L:
HMUS.L с IGDA.LHMUS.L с XDUS.LHMUS.L с HMUD.LHMUS.L с IUSA.LHMUS.L с SPYHMUS.L с SPMOHMUS.L с VOO

Сравнение комиссий FRUE.L и HMUS.L

FRUE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HMUS.L в 0.30%.

HMUS.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF
FRUE.L
Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF

Доходность на риск

FRUE.L vs. HMUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRUE.L
Ранг доходности на риск FRUE.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRUE.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRUE.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRUE.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRUE.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRUE.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
HMUS.L
Ранг доходности на риск HMUS.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMUS.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMUS.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMUS.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMUS.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMUS.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRUE.L c HMUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRUE.LHMUS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.99

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.48

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.16

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.63

5.67

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRUE.L vs. HMUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRUE.L на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа HMUS.L равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRUE.L и HMUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRUE.LHMUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.99

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.72

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.91

-0.14

Корреляция

Корреляция между FRUE.L и HMUS.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRUE.L и HMUS.L

FRUE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRUE.L
Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMUS.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		0.80%0.98%0.81%0.99%1.01%0.76%1.17%1.27%1.38%1.33%1.29%1.38%

Просадки

Сравнение просадок FRUE.L и HMUS.L

Максимальная просадка FRUE.L за все время составила -33.46%, примерно равная максимальной просадке HMUS.L в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRUE.L и HMUS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FRUE.LHMUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-25.78%

-7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-10.82%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-21.56%

+2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-4.78%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-3.45%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.13%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FRUE.L и HMUS.L

Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что FRUE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRUE.LHMUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

4.39%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

8.50%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

16.57%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

16.62%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

17.33%

-1.58%