PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRQKX с SSBWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRQKX с SSBWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) и State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX).

FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. SSBWX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FRQKX и SSBWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) и State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRQKX и SSBWX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%
SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund		-0.72%15.92%9.76%15.66%-17.17%10.75%17.27%7.24%

Доходность по периодам

С начала года, FRQKX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у SSBWX с доходностью -0.72%.

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—

SSBWX

1 день
1.47%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.89%
1 год
13.77%
3 года*
11.33%
5 лет*
5.43%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

State Street Target Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFFDXFRQKX с FFEDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FFFYX
Часто сравнивают с SSBWX:
SSBWX с SSCNXSSBWX с FITLXSSBWX с VTHRXSSBWX с SSDJXSSBWX с SSDDXSSBWX с VBIAXSSBWX с SIVIX

Сравнение комиссий FRQKX и SSBWX

FRQKX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SSBWX в 0.15%.

FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K
SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund

Доходность на риск

FRQKX vs. SSBWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SSBWX
Ранг доходности на риск SSBWX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSBWX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSBWX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSBWX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSBWX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSBWX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRQKX c SSBWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) и State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRQKXSSBWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.41

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.03

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.87

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

8.64

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRQKX vs. SSBWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRQKX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSBWX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRQKX и SSBWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRQKXSSBWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.41

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.67

+0.03

Корреляция

Корреляция между FRQKX и SSBWX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRQKX и SSBWX

Дивидендная доходность FRQKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности SSBWX в 6.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund		6.96%6.91%6.16%4.11%5.78%6.18%4.92%6.65%5.24%0.46%1.75%2.11%

Просадки

Сравнение просадок FRQKX и SSBWX

Максимальная просадка FRQKX за все время составила -16.97%, что меньше максимальной просадки SSBWX в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRQKX и SSBWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRQKXSSBWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.97%

-23.73%

+6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-7.59%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.97%

-23.73%

+6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-4.61%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-4.22%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.64%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FRQKX и SSBWX

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) составляет 2.14%, в то время как у State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что FRQKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSBWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRQKXSSBWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

3.73%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

5.71%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.67%

10.08%

-5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.53%

10.64%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

11.32%

-5.55%