Сравнение FRQKX с PTDIX
FRQKX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K) and PTDIX (Principal LifeTime 2040 Fund) are both Target Retirement Date funds. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRQKX charges 0.36%/yr vs 0.01%/yr for PTDIX.
Доходность
Сравнение доходности FRQKX и PTDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FRQKX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTDIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 4.93%
- С начала года
- 7.26%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение доходности по годам FRQKX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 3.66% | 9.91% | 4.42% | 8.62% | -12.30% | 3.95% | 9.68% | 3.94% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 7.26% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 7.03% |
Correlation
The correlation between FRQKX and PTDIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.78 |
The correlation between FRQKX and PTDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRQKX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
FRQKX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PTDIX
Сравнение FRQKX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRQKX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRQKX и PTDIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRQKX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -54.38% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.50% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.46% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRQKX и PTDIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRQKX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.47% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 13.59% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 13.76% | — |
Сравнение комиссий FRQKX и PTDIX
FRQKX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRQKX и PTDIX
Дивидендная доходность FRQKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности PTDIX в 9.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 3.28% | 3.09% | 2.91% | 2.86% | 5.12% | 6.11% | 3.61% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 9.14% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Часто задаваемые вопросы
FRQKX and PTDIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FRQKX и PTDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор