Сравнение FRQKX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FRQKX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRQKX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 0.27% | 9.91% | 4.42% | 8.62% | -12.30% | 3.95% | 9.68% | 3.94% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, FRQKX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -1.40%.
FRQKX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- —
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRQKX и PMTIX
FRQKX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.
Доходность на риск
FRQKX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
FRQKX
PMTIX
Сравнение FRQKX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRQKX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.13 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 1.67 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.24 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.50 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 6.98 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRQKX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.13 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.52 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.47 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FRQKX и PMTIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRQKX и PMTIX
Дивидендная доходность FRQKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности PMTIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 3.24% | 3.09% | 2.91% | 2.86% | 5.12% | 6.11% | 3.61% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок FRQKX и PMTIX
Максимальная просадка FRQKX за все время составила -16.97%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRQKX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRQKX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.97% | -52.14% | +35.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -7.49% | +4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.97% | -23.05% | +6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -4.15% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -6.83% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.61% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRQKX и PMTIX
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) составляет 2.14%, в то время как у Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что FRQKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRQKX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 3.92% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 5.89% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 9.92% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.53% | 10.56% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 11.21% | -5.44% |