PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRQIX с PLTZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRQIX с PLTZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX).

FRQIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FRQIX и PLTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRQIX и PLTZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRQIX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I		0.23%9.97%4.48%8.52%-12.39%3.82%9.58%12.63%-2.84%10.64%
PLTZX
Principal LifeTime 2060 Fund		-2.44%17.76%16.89%20.36%-18.81%18.12%16.60%27.54%-9.24%22.68%

Доходность по периодам

С начала года, FRQIX показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у PLTZX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции FRQIX уступали акциям PLTZX по среднегодовой доходности: 4.81% против 10.55% соответственно.

FRQIX

1 день
0.73%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.29%
1 год
7.58%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.52%
10 лет*
4.81%

PLTZX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.50%
1 год
15.35%
3 года*
15.08%
5 лет*
7.71%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I

Principal LifeTime 2060 Fund

Часто сравнивают с FRQIX:
FRQIX с TLTIXFRQIX с FASGXFRQIX с FFGZXFRQIX с FRAMXFRQIX с LIVIXFRQIX с NASDXFRQIX с PMTIX
Часто сравнивают с PLTZX:
PLTZX с PLTHXPLTZX с VOOPLTZX с FSPGXPLTZX с PLWIXPLTZX с FNGLXPLTZX с FHNDXPLTZX с SWYOX

Сравнение комиссий FRQIX и PLTZX

FRQIX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии PLTZX в 0.01%.

FRQIX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I
PLTZX
Principal LifeTime 2060 Fund

Доходность на риск

FRQIX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRQIX
Ранг доходности на риск FRQIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PLTZX
Ранг доходности на риск PLTZX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTZX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTZX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTZX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTZX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTZX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRQIX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRQIXPLTZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

0.99

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.52

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.38

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

6.66

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRQIX vs. PLTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRQIX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа PLTZX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRQIX и PLTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRQIXPLTZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.99

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.66

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.65

-0.11

Корреляция

Корреляция между FRQIX и PLTZX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRQIX и PLTZX

Дивидендная доходность FRQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности PLTZX в 8.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRQIX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I		3.05%3.14%2.97%2.75%5.01%6.00%3.51%3.14%5.60%16.32%2.43%4.08%
PLTZX
Principal LifeTime 2060 Fund		8.54%8.33%7.85%4.12%8.44%5.29%3.60%5.86%5.75%2.73%3.48%3.29%

Просадки

Сравнение просадок FRQIX и PLTZX

Максимальная просадка FRQIX за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRQIX и PLTZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRQIXPLTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-34.01%

-4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-11.51%

+8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-26.79%

+9.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.04%

-34.01%

+16.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-6.04%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-4.67%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.38%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FRQIX и PLTZX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) составляет 2.12%, в то время как у Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что FRQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRQIXPLTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

5.97%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

9.33%

-6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

15.97%

-11.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.53%

15.44%

-9.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

15.96%

-10.63%