PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRQHX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRQHX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FRQHX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRQHX и VTCLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		0.30%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%9.80%3.95%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%9.75%

Доходность по периодам

С начала года, FRQHX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%.

FRQHX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.41%
1 год
7.79%
3 года*
6.54%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FATWXFRQHX с FSXAXFRQHX с FFFYXFRQHX с TCLNXFRQHX с FHNDXFRQHX с FFFDXFRQHX с SSBWX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий FRQHX и VTCLX

FRQHX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FRQHX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRQHX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRQHXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.98

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.50

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.52

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

7.35

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRQHX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRQHX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа VTCLX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRQHX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRQHXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.98

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.64

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.50

+0.22

Корреляция

Корреляция между FRQHX и VTCLX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRQHX и VTCLX

Дивидендная доходность FRQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.35%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок FRQHX и VTCLX

Максимальная просадка FRQHX за все время составила -16.90%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRQHX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRQHXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.90%

-55.18%

+38.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-12.20%

+8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.90%

-24.98%

+8.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-6.12%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-7.61%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.53%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FRQHX и VTCLX

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) составляет 2.11%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что FRQHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRQHXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

5.42%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

9.68%

-6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

18.43%

-13.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.52%

17.23%

-11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

18.26%

-12.49%