Сравнение FRQHX с PARFX
FRQHX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6) and PARFX (T. Rowe Price Retirement 2050 Fund) are both Target Retirement Date funds. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRQHX charges 0.26%/yr vs 0.89%/yr for PARFX.
Доходность
Сравнение доходности FRQHX и PARFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FRQHX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PARFX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 11.27%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение доходности по годам FRQHX и PARFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.71% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
PARFX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | 11.27% | 18.56% | 13.90% | 20.55% | -19.31% | 17.22% | 18.32% | 7.17% |
Correlation
The correlation between FRQHX and PARFX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.75 |
The correlation between FRQHX and PARFX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRQHX vs. PARFX — Ранг доходности на риск
FRQHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PARFX
Сравнение FRQHX c PARFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) и T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRQHX | PARFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRQHX и PARFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRQHX | PARFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -53.67% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.42% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.61% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRQHX и PARFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRQHX | PARFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.71% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.20% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.36% | — |
Сравнение комиссий FRQHX и PARFX
FRQHX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии PARFX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRQHX и PARFX
Дивидендная доходность FRQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности PARFX в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.25% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PARFX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | 3.43% | 3.82% | 1.69% | 4.32% | 7.60% | 6.77% | 4.27% | 5.55% | 8.33% | 2.34% | 3.11% | 4.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRQHX and PARFX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FRQHX и PARFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор