PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRPH с TCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FRPH с TCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRPH (FRP Holdings, Inc.) and TCX (Tucows Inc.) are both stocks. FRPH operates in Real Estate - Services (Real Estate), while TCX operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, FRPH returned 4.37%/yr vs -5.59%/yr for TCX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FRPH и TCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FRP Holdings, Inc. (FRPH) и Tucows Inc. (TCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRPH показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у TCX с доходностью -40.68%. За последние 10 лет акции FRPH превзошли акции TCX по среднегодовой доходности: 4.37% против -5.59% соответственно.

FRPH

1 день
-1.29%
1 месяц
9.90%
С начала года
0.79%
6 месяцев
-1.08%
1 год
-15.61%
3 года*
-7.71%
5 лет*
-4.96%
10 лет*
4.37%

TCX

1 день
-9.28%
1 месяц
-12.10%
С начала года
-40.68%
6 месяцев
-38.71%
1 год
-31.27%
3 года*
-25.51%
5 лет*
-30.21%
10 лет*
-5.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRPH и TCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRPH
FRP Holdings, Inc.		0.79%-25.60%-2.58%16.75%-6.82%26.89%-8.55%8.26%3.98%17.37%
TCX
Tucows Inc.		-40.68%30.81%-36.52%-20.40%-59.53%13.44%19.60%2.86%-14.26%98.72%

Correlation

The correlation between FRPH and TCX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 1996 г.

0.10

Over the past year, FRPH and TCX have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

FRPH:

$0.07

TCX:

-$7.10

Коэффициент P/S

FRPH:

7.60

TCX:

0.38

Общая выручка (12 мес.)

FRPH:

$43.13M

TCX:

$392.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

FRPH:

$9.98M

TCX:

$90.79M

EBITDA (12 мес.)

FRPH:

$12.78M

TCX:

-$455.00K

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FRP Holdings, Inc.

Tucows Inc.

Часто сравнивают с FRPH:
FRPH с BNFRPH с BRK-BFRPH с VOOFRPH с DISFRPH с MLMFRPH с SCHGFRPH с BH
Часто сравнивают с TCX:
TCX с RPCTCX с BHTCX с GLRE

Доходность на риск

FRPH vs. TCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRPH
Ранг доходности на риск FRPH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRPH: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRPH: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRPH: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRPH: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRPH: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TCX
Ранг доходности на риск TCX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRPH c TCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FRP Holdings, Inc. (FRPH) и Tucows Inc. (TCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRPHTCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
-0.66

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
-0.74

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.91

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

-0.67

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

-1.42

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRPH vs. TCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRPH на текущий момент составляет -0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCX равному -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRPH и TCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRPHTCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

-0.66

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.55

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

-0.12

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.05

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FRPH и TCX

Максимальная просадка FRPH за все время составила -61.53%, что меньше максимальной просадки TCX в -98.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRPH и TCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRPHTCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.53%

-98.68%

+37.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.98%

-46.59%

+21.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

-59.45%

+23.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.25%

-85.41%

+49.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.97%

-85.58%

+31.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.79%

-85.58%

+53.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.74%

-71.81%

+52.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.20%

22.01%

-7.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FRPH и TCX

Текущая волатильность для FRP Holdings, Inc. (FRPH) составляет 9.22%, в то время как у Tucows Inc. (TCX) волатильность равна 15.46%. Это указывает на то, что FRPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRPHTCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

15.46%

-6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.72%

36.91%

-19.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.82%

47.93%

-22.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.70%

55.58%

-28.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.45%

48.27%

-16.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRPH и TCX

Ни FRPH, ни TCX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRPH и TCX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FRP Holdings, Inc. и Tucows Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M20222023202420252026
10.59M
96.66M
(FRPH) Общая выручка
(TCX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FRPH и TCX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FRP Holdings, Inc. и Tucows Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
25.0%
Активы портфеля
FRPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FRP Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.59M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TCX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tucows Inc. сообщила о валовой прибыли в 24.13M при выручке в 96.66M, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.

FRPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FRP Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 512.00K при выручке в 10.59M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

TCX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tucows Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.31M при выручке в 96.66M, что соответствует операционной рентабельности -4.5%.

FRPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FRP Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -687.00K при выручке в 10.59M, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.

TCX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tucows Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.11M при выручке в 96.66M, что соответствует чистой рентабельности -18.7%.

Часто задаваемые вопросы

FRPH and TCX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCX has higher volatility (15.46%) compared to FRPH (9.22%). In terms of maximum drawdown, FRPH dropped -61.53% vs TCX's -98.68%.

FRPH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRPH и TCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор