Сравнение TCX с GLRE
TCX (Tucows Inc.) and GLRE (Greenlight Capital Re, Ltd.) are both stocks. TCX operates in Software - Infrastructure (Technology), while GLRE operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services). Over the past 10 years, TCX returned -5.61%/yr vs -1.46%/yr for GLRE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCX и GLRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCX показывает доходность -39.92%, что значительно ниже, чем у GLRE с доходностью 13.31%. За последние 10 лет акции TCX уступали акциям GLRE по среднегодовой доходности: -5.61% против -1.46% соответственно.
TCX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- -39.92%
- 6 месяцев
- -39.92%
- 1 год
- -32.95%
- 3 года*
- -21.64%
- 5 лет*
- -29.68%
- 10 лет*
- -5.61%
GLRE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 13.31%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 10.80%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- -1.46%
Сравнение доходности по годам TCX и GLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCX Tucows Inc. | -39.92% | 30.81% | -36.52% | -20.40% | -59.53% | 13.44% | 19.60% | 2.86% | -14.26% | 98.72% |
GLRE Greenlight Capital Re, Ltd. | 13.31% | 4.14% | 22.59% | 40.12% | 3.95% | 7.25% | -27.70% | 17.29% | -57.11% | -11.84% |
Correlation
The correlation between TCX and GLRE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2007 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
TCX:
$149.85M
GLRE:
$564.56M
TCX:
-$7.10
GLRE:
$2.37
TCX:
0.38
GLRE:
0.80
TCX:
4.73
GLRE:
0.76
TCX:
$392.35M
GLRE:
$706.45M
TCX:
$90.79M
GLRE:
$274.94M
TCX:
-$455.00K
GLRE:
$50.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCX vs. GLRE — Ранг доходности на риск
TCX
GLRE
Сравнение TCX c GLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tucows Inc. (TCX) и Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCX | GLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.09 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.48 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 1.09 | -2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCX и GLRE
Максимальная просадка TCX за все время составила -98.68%, что больше максимальной просадки GLRE в -85.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCX и GLRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCX | GLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.68% | -85.00% | -13.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.84% | -22.68% | -26.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.76% | -22.80% | -35.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.03% | -30.29% | -55.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.19% | -78.08% | -8.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.40% | -52.80% | -32.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.91% | -42.27% | -29.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.57% | 11.03% | +13.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCX и GLRE
Tucows Inc. (TCX) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что TCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCX | GLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.88% | 9.01% | +4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.85% | 19.09% | +16.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.41% | 24.76% | +23.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.69% | 26.58% | +29.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.34% | 31.78% | +16.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCX и GLRE
Ни TCX, ни GLRE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCX и GLRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tucows Inc. и Greenlight Capital Re, Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TCX и GLRE
TCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tucows Inc. сообщила о валовой прибыли в 24.13M при выручке в 96.66M, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.
GLRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greenlight Capital Re, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 189.66M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tucows Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.31M при выручке в 96.66M, что соответствует операционной рентабельности -4.5%.
GLRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greenlight Capital Re, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 189.66M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tucows Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.11M при выручке в 96.66M, что соответствует чистой рентабельности -18.7%.
GLRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greenlight Capital Re, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 35.75M при выручке в 189.66M, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
TCX and GLRE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCX has higher volatility (13.88%) compared to GLRE (9.01%). In terms of maximum drawdown, TCX dropped -98.68% vs GLRE's -85.00%.
GLRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCX и GLRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор