PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRNW с FCMO.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRNW с FCMO.NEO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO).

FRNW и FCMO.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRNW - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 5 окт. 2021 г.. FCMO.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FRNW и FCMO.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRNW и FCMO.NEO

2026 (YTD)20252024
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		13.27%53.20%-8.98%
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		0.06%19.53%19.46%
Разные валюты инструментов

FRNW торгуется в USD, в то время как FCMO.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FCMO.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FRNW показывает доходность 13.27%, что значительно выше, чем у FCMO.NEO с доходностью 0.06%.

FRNW

1 день
-0.95%
1 месяц
4.00%
С начала года
13.27%
6 месяцев
13.86%
1 год
78.19%
3 года*
2.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

FCMO.NEO

1 день
0.22%
1 месяц
-2.56%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.21%
1 год
22.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Clean Energy ETF

Fidelity US Momentum ETF

Часто сравнивают с FRNW:
FRNW с ICLNFRNW с QCLNFRNW с CNRGFRNW с FDTXFRNW с BATTFRNW с XLUFRNW с TAN
Часто сравнивают с FCMO.NEO:
FCMO.NEO с VFV.TOFCMO.NEO с SPMOFCMO.NEO с VMO.TOFCMO.NEO с FDMOFCMO.NEO с FCUV.TOFCMO.NEO с FGEP.TOFCMO.NEO с VFMO

Сравнение комиссий FRNW и FCMO.NEO

FRNW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FCMO.NEO в 0.38%.

FRNW
Fidelity Clean Energy ETF
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF

Доходность на риск

FRNW vs. FCMO.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRNW
Ранг доходности на риск FRNW: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNW: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNW: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FCMO.NEO
Ранг доходности на риск FCMO.NEO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMO.NEO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMO.NEO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMO.NEO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMO.NEO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMO.NEO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRNW c FCMO.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRNWFCMO.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.90

0.92

+1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.53

1.43

+2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.20

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.89

1.70

+5.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.22

6.90

+13.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRNW vs. FCMO.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRNW на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа FCMO.NEO равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRNW и FCMO.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRNWFCMO.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

0.92

+1.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.92

-0.97

Корреляция

Корреляция между FRNW и FCMO.NEO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRNW и FCMO.NEO

Дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности FCMO.NEO в 0.36%

TTM20252024202320222021
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		1.11%1.25%1.43%1.30%0.69%0.04%
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		0.36%0.36%0.25%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRNW и FCMO.NEO

Максимальная просадка FRNW за все время составила -59.37%, что больше максимальной просадки FCMO.NEO в -21.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNW и FCMO.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FRNWFCMO.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.37%

-21.77%

-37.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-10.91%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.20%

-4.86%

-13.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.22%

-3.13%

-31.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.99%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FRNW и FCMO.NEO

Текущая волатильность для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) составляет 7.48%, в то время как у Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что FRNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCMO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRNWFCMO.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

8.94%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.33%

15.06%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.12%

24.49%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.44%

21.14%

+7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.44%

21.14%

+7.30%