Сравнение FRKMX с PLTHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) и Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX).
FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. PLTHX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FRKMX и PLTHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRKMX и PLTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 0.27% | 9.91% | 4.40% | 8.17% | -11.57% | 2.88% | 8.68% | 3.08% |
PLTHX Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund | -1.69% | 19.91% | 17.18% | 20.28% | -18.52% | 20.05% | 16.11% | 9.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FRKMX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у PLTHX с доходностью -1.69%.
FRKMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- —
PLTHX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRKMX и PLTHX
FRKMX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PLTHX в 0.05%.
Доходность на риск
FRKMX vs. PLTHX — Ранг доходности на риск
FRKMX
PLTHX
Сравнение FRKMX c PLTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) и Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRKMX | PLTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.21 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 1.81 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.26 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.67 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 8.30 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRKMX | PLTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.21 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.63 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FRKMX и PLTHX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRKMX и PLTHX
Дивидендная доходность FRKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности PLTHX в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 3.25% | 3.11% | 3.12% | 2.92% | 4.66% | 3.65% | 2.56% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLTHX Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund | 4.44% | 4.37% | 4.30% | 2.76% | 7.91% | 3.84% | 2.91% | 3.67% | 3.47% | 2.37% | 2.20% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок FRKMX и PLTHX
Максимальная просадка FRKMX за все время составила -16.04%, что меньше максимальной просадки PLTHX в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRKMX и PLTHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRKMX | PLTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.04% | -33.26% | +17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -11.85% | +8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.04% | -25.49% | +9.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -5.94% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -4.86% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 2.38% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRKMX и PLTHX
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) составляет 2.14%, в то время как у Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что FRKMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRKMX | PLTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 5.93% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | 9.48% | -6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63% | 16.40% | -11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.23% | 15.47% | -10.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 15.93% | -10.79% |