PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRKMX с PDDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRKMX с PDDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).

FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FRKMX и PDDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRKMX и PDDDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		0.77%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%8.13%4.61%

Доходность по периодам

С начала года, FRKMX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—

PDDDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.25%
3 года*
10.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Prudential Day One 2020 Fund

Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с FFFYXFRKMX с TRRLXFRKMX с FHNDXFRKMX с RFGTXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX
Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с RFGTXPDDDX с FYTKXPDDDX с LINKXPDDDX с TRRLXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX

Сравнение комиссий FRKMX и PDDDX

FRKMX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Доходность на риск

FRKMX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRKMX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRKMXPDDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.43

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.03

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.83

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

8.88

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRKMX vs. PDDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRKMX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDDDX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRKMX и PDDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRKMXPDDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.43

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.77

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.78

-0.07

Корреляция

Корреляция между FRKMX и PDDDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRKMX и PDDDX

Дивидендная доходность FRKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности PDDDX в 4.02%

TTM202520242023202220212020201920182017
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.02%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%

Просадки

Сравнение просадок FRKMX и PDDDX

Максимальная просадка FRKMX за все время составила -16.04%, что меньше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRKMX и PDDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRKMXPDDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.04%

-18.88%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-5.29%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.04%

-16.64%

+0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-2.60%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-3.06%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.09%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FRKMX и PDDDX

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) составляет 2.14%, в то время как у Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что FRKMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRKMXPDDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

2.43%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

3.72%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

6.65%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

13.75%

-8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.14%

11.45%

-6.31%