PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRKMX с GMGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRKMX с GMGZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) и GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX).

FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. GMGZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FRKMX и GMGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) и GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRKMX и GMGZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%
GMGZX
GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund		-2.05%19.19%15.12%19.50%-17.62%17.15%13.94%8.81%

Доходность по периодам

С начала года, FRKMX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у GMGZX с доходностью -2.05%.

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—

GMGZX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
0.50%
1 год
17.16%
3 года*
14.71%
5 лет*
7.92%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund

Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с TRRLXFRKMX с AAAMXFRKMX с FFFYXFRKMX с FHNDXFRKMX с RFGTXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX
Часто сравнивают с GMGZX:
GMGZX с GLDYXGMGZX с GMWZXGMGZX с GCOZXGMGZX с GFIZXGMGZX с GDMYXGMGZX с GGEYXGMGZX с GSCYX

Сравнение комиссий FRKMX и GMGZX

FRKMX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GMGZX в 0.42%.

GMGZX
GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Доходность на риск

FRKMX vs. GMGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GMGZX
Ранг доходности на риск GMGZX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGZX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGZX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGZX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGZX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGZX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRKMX c GMGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) и GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRKMXGMGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.13

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.67

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.60

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

7.34

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRKMX vs. GMGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRKMX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа GMGZX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRKMX и GMGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRKMXGMGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.13

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.56

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.55

+0.16

Корреляция

Корреляция между FRKMX и GMGZX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRKMX и GMGZX

Дивидендная доходность FRKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности GMGZX в 3.91%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%
GMGZX
GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund		3.91%3.83%4.44%2.85%5.99%5.27%2.10%4.10%7.97%4.58%4.01%

Просадки

Сравнение просадок FRKMX и GMGZX

Максимальная просадка FRKMX за все время составила -16.04%, что меньше максимальной просадки GMGZX в -29.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRKMX и GMGZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRKMXGMGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.04%

-29.63%

+13.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-10.97%

+7.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.04%

-25.16%

+9.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-6.64%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-5.90%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.39%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FRKMX и GMGZX

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) составляет 2.14%, в то время как у GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что FRKMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRKMXGMGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

5.72%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

9.05%

-6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

15.62%

-10.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

14.31%

-9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.14%

15.00%

-9.86%