Сравнение FRIZ с VIG
FRIZ (Franklin Dividend Growth ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both Dividend funds. FRIZ is actively managed, while VIG is passively managed. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. FRIZ charges 0.49%/yr vs 0.04%/yr for VIG.
Доходность
Сравнение доходности FRIZ и VIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRIZ показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 12.10%.
FRIZ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 3.47%
- 6 месяцев
- 5.91%
- С начала года
- 7.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
VIG
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.24%
- 6 месяцев
- 8.76%
- С начала года
- 12.10%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 13.18%
- Всё время*
- 10.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.42K | $1.12K | $11.96K | |
| $246.24M | $242.12M | $261.98M |
Сравнение доходности по годам FRIZ и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FRIZ Franklin Dividend Growth ETF | 7.97% | 3.22% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 12.10% | 4.71% |
Correlation
The correlation between FRIZ and VIG is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRIZ vs. VIG — Ранг доходности на риск
FRIZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VIG
Сравнение FRIZ c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Dividend Growth ETF (FRIZ) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRIZ | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRIZ и VIG
Максимальная просадка FRIZ за все время составила -7.84%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIZ и VIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRIZ | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.84% | -46.81% | +38.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -5.47% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRIZ и VIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRIZ | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.85% | 10.09% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 14.21% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.85% | 16.03% | -6.18% |
Сравнение комиссий FRIZ и VIG
FRIZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRIZ и VIG
Дивидендная доходность FRIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности VIG в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIZ Franklin Dividend Growth ETF | 0.78% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.47% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FRIZ and VIG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for FRIZ.
VIG has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.78% for FRIZ.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for FRIZ and 0.04% for VIG.
Подберите оптимальное распределение для FRIZ и VIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор