PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRINX с PRRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRINX с PRRSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A (FRINX) и PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX).

FRINX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 апр. 2010 г.. PRRSX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FRINX и PRRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A (FRINX) и PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRINX и PRRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRINX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A		0.33%6.87%7.61%9.01%-14.79%18.64%-1.36%17.52%-1.93%6.00%
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund		4.08%5.21%5.11%12.30%-29.37%53.74%-3.80%29.61%-6.42%4.32%

Доходность по периодам

С начала года, FRINX показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у PRRSX с доходностью 4.08%. За последние 10 лет акции FRINX уступали акциям PRRSX по среднегодовой доходности: 5.05% против 5.78% соответственно.

FRINX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.65%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.31%
3 года*
7.24%
5 лет*
3.51%
10 лет*
5.05%

PRRSX

1 день
1.63%
1 месяц
-6.92%
С начала года
4.08%
6 месяцев
2.18%
1 год
6.12%
3 года*
7.63%
5 лет*
4.45%
10 лет*
5.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A

PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund

Часто сравнивают с FRINX:
FRINX с FSREXFRINX с FRESXFRINX с ARIIXFRINX с BREFXFRINX с MXREXFRINX с JERIXFRINX с FIKMX
Часто сравнивают с PRRSX:
PRRSX с PFFRPRRSX с RYVYXPRRSX с PIMIXPRRSX с VWENXPRRSX с VNQPRRSX с VOOPRRSX с CREMX

Сравнение комиссий FRINX и PRRSX

FRINX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PRRSX в 0.79%.

FRINX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund

Доходность на риск

FRINX vs. PRRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRINX
Ранг доходности на риск FRINX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRINX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRINX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRINX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRINX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRINX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PRRSX
Ранг доходности на риск PRRSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRSX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRSX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRINX c PRRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A (FRINX) и PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRINXPRRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.35

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.59

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.08

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

0.56

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.54

2.28

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRINX vs. PRRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRINX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа PRRSX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRINX и PRRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRINXPRRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.35

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.22

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.27

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.34

+0.41

Корреляция

Корреляция между FRINX и PRRSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRINX и PRRSX

Дивидендная доходность FRINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности PRRSX в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRINX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A		4.38%4.40%4.41%4.78%5.80%1.31%4.53%5.45%4.89%4.21%4.77%3.53%
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund		0.85%2.19%0.61%0.00%18.62%34.01%7.21%7.99%0.81%1.67%0.66%8.38%

Просадки

Сравнение просадок FRINX и PRRSX

Максимальная просадка FRINX за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки PRRSX в -77.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRINX и PRRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRINXPRRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.50%

-77.82%

+43.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.28%

-13.53%

+9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.30%

-37.14%

+18.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

-45.75%

+11.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-8.71%

+5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-13.18%

+9.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

3.35%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FRINX и PRRSX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A (FRINX) составляет 1.65%, в то время как у PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что FRINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRINXPRRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

5.04%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

9.92%

-7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

17.86%

-12.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

20.20%

-13.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.50%

21.87%

-12.37%