Сравнение FRINX с DFREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A (FRINX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX).
FRINX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 апр. 2010 г.. DFREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FRINX и DFREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRINX и DFREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRINX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A | 0.33% | 6.87% | 7.61% | 9.01% | -14.79% | 18.64% | -1.36% | 17.52% | -1.93% | 6.00% |
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 3.33% | 1.52% | 5.52% | 11.20% | -24.93% | 41.88% | -5.03% | 28.12% | -3.01% | 4.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FRINX показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у DFREX с доходностью 3.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRINX имеют среднегодовую доходность 5.05%, а акции DFREX немного отстают с 4.99%.
FRINX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 5.05%
DFREX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRINX и DFREX
FRINX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DFREX в 0.18%.
Доходность на риск
FRINX vs. DFREX — Ранг доходности на риск
FRINX
DFREX
Сравнение FRINX c DFREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A (FRINX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRINX | DFREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.16 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.32 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.04 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.29 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 1.12 | +3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRINX | DFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.16 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.19 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.25 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.37 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между FRINX и DFREX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRINX и DFREX
Дивидендная доходность FRINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности DFREX в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRINX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A | 4.38% | 4.40% | 4.41% | 4.78% | 5.80% | 1.31% | 4.53% | 5.45% | 4.89% | 4.21% | 4.77% | 3.53% |
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.80% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок FRINX и DFREX
Максимальная просадка FRINX за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки DFREX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRINX и DFREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRINX | DFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.50% | -74.36% | +39.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -12.22% | +7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.30% | -33.11% | +14.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.50% | -41.49% | +6.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -7.60% | +4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -11.39% | +7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 3.14% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRINX и DFREX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A (FRINX) составляет 1.65%, в то время как у DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что FRINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRINX | DFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 4.47% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 9.25% | -6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 16.14% | -11.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 18.69% | -12.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.50% | 20.30% | -10.80% |