Сравнение FRHMX с SSDJX
FRHMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6) and SSDJX (State Street Target Retirement 2050 Fund) are both Target Retirement Date funds. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRHMX charges 0.25%/yr vs 0.21%/yr for SSDJX.
Доходность
Сравнение доходности FRHMX и SSDJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FRHMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SSDJX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 7.88%
- С начала года
- 10.94%
- 1 год
- 21.85%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение доходности по годам FRHMX и SSDJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 1,464,383.96% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
SSDJX State Street Target Retirement 2050 Fund | 10.94% | 20.71% | 12.35% | 19.18% | -19.24% | 13.12% | 19.69% | 7.88% |
Correlation
The correlation between FRHMX and SSDJX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.75 |
The correlation between FRHMX and SSDJX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRHMX vs. SSDJX — Ранг доходности на риск
FRHMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SSDJX
Сравнение FRHMX c SSDJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и State Street Target Retirement 2050 Fund (SSDJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRHMX | SSDJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRHMX и SSDJX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRHMX | SSDJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -29.95% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.64% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.01% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRHMX и SSDJX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRHMX | SSDJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.74% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.26% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 14.73% | — |
Сравнение комиссий FRHMX и SSDJX
FRHMX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SSDJX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRHMX и SSDJX
Дивидендная доходность FRHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 102.92%, что больше доходности SSDJX в 5.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 102.92% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSDJX State Street Target Retirement 2050 Fund | 5.45% | 6.05% | 4.63% | 3.13% | 5.47% | 4.87% | 4.13% | 6.79% | 5.05% | 0.45% | 1.73% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
FRHMX and SSDJX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FRHMX и SSDJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор