PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRHMX с SSDJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRHMX с SSDJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и State Street Target Retirement 2050 Fund (SSDJX).

FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. SSDJX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FRHMX и SSDJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и State Street Target Retirement 2050 Fund (SSDJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRHMX и SSDJX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%
SSDJX
State Street Target Retirement 2050 Fund		-1.36%20.71%12.35%19.18%-19.24%13.12%19.69%8.67%

Доходность по периодам

С начала года, FRHMX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у SSDJX с доходностью -1.36%.

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—

SSDJX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
0.81%
1 год
18.83%
3 года*
14.33%
5 лет*
6.81%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

State Street Target Retirement 2050 Fund

Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQX
Часто сравнивают с SSDJX:
SSDJX с VTTSXSSDJX с SPYSSDJX с VTIVXSSDJX с SSBWXSSDJX с JIEHXSSDJX с JRLVXSSDJX с LTFIX

Сравнение комиссий FRHMX и SSDJX

FRHMX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SSDJX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6
SSDJX
State Street Target Retirement 2050 Fund

Доходность на риск

FRHMX vs. SSDJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SSDJX
Ранг доходности на риск SSDJX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSDJX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSDJX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSDJX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSDJX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSDJX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRHMX c SSDJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и State Street Target Retirement 2050 Fund (SSDJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRHMXSSDJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.31

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.91

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.80

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

8.16

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRHMX vs. SSDJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRHMX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа SSDJX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRHMX и SSDJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRHMXSSDJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.31

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.61

+0.12

Корреляция

Корреляция между FRHMX и SSDJX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRHMX и SSDJX

Дивидендная доходность FRHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности SSDJX в 6.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSDJX
State Street Target Retirement 2050 Fund		6.13%6.05%4.63%3.13%5.47%4.87%4.13%6.79%5.05%0.45%1.73%1.86%

Просадки

Сравнение просадок FRHMX и SSDJX

Максимальная просадка FRHMX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки SSDJX в -29.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHMX и SSDJX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRHMXSSDJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-29.95%

+13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-10.70%

+7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.96%

-27.45%

+11.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-6.66%

+4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-5.11%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.36%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FRHMX и SSDJX

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) составляет 2.13%, в то время как у State Street Target Retirement 2050 Fund (SSDJX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что FRHMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSDJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRHMXSSDJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

5.32%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

8.51%

-5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

14.75%

-10.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

14.06%

-8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.14%

14.72%

-9.58%