Сравнение FRHMX с PLTQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX).
FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. PLTQX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FRHMX и PLTQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRHMX и PLTQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 0.28% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
PLTQX Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund | -1.33% | 17.25% | 14.58% | 18.16% | -17.90% | 17.09% | 15.41% | 7.91% |
Доходность по периодам
С начала года, FRHMX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у PLTQX с доходностью -1.33%.
FRHMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
PLTQX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 16.16%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 9.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRHMX и PLTQX
FRHMX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PLTQX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FRHMX vs. PLTQX — Ранг доходности на риск
FRHMX
PLTQX
Сравнение FRHMX c PLTQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRHMX | PLTQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.24 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 1.84 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.67 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 8.23 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRHMX | PLTQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.24 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.55 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.64 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FRHMX и PLTQX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRHMX и PLTQX
Дивидендная доходность FRHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности PLTQX в 4.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 3.36% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLTQX Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund | 4.56% | 4.50% | 4.19% | 3.14% | 8.95% | 5.00% | 3.85% | 3.84% | 4.47% | 2.37% | 2.34% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок FRHMX и PLTQX
Максимальная просадка FRHMX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки PLTQX в -29.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHMX и PLTQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRHMX | PLTQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -29.05% | +13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -10.05% | +6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.96% | -24.18% | +8.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -5.08% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -4.46% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 2.04% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRHMX и PLTQX
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) составляет 2.13%, в то время как у Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что FRHMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRHMX | PLTQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 5.02% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 7.84% | -4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63% | 13.51% | -8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.23% | 13.36% | -8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 13.77% | -8.63% |