PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FRGP.L с USFR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FRGP.L и USFR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares France Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (FRGP.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FRGP.L торгуется в GBP, в то время как USFR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USFR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FRGP.L показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у USFR.L с доходностью 2.97%.


FRGP.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.39%
6 месяцев
0.20%
С начала года
0.60%
1 год
1.66%
3 года*
2.60%
5 лет*
10 лет*

USFR.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.07%
6 месяцев
2.06%
С начала года
2.97%
1 год
4.37%
3 года*
3.82%
5 лет*
4.36%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRGP.L и USFR.L


2026 (YTD)2025202420232022
FRGP.L
iShares France Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
0.60%2.22%0.16%7.60%-1.64%
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD
3.15%-3.25%7.31%-0.29%-5.41%

Correlation

The correlation between FRGP.L and USFR.L is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares France Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD

Доходность на риск

FRGP.L vs. USFR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FRGP.L
Ранг доходности на риск FRGP.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGP.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGP.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGP.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGP.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGP.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина

USFR.L
Ранг доходности на риск USFR.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRGP.L c USFR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares France Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (FRGP.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FRGP.LUSFR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.11

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

0.86

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

2.31

-1.05

FRGP.L vs. USFR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRGP.L на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа USFR.L равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRGP.L и USFR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRGP.L и USFR.L

Максимальная просадка FRGP.L за все время составила -6.67%, что меньше максимальной просадки USFR.L в -18.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRGP.L и USFR.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FRGP.LUSFR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.67%

-18.16%

+11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-5.07%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.24%

-10.12%

+5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-4.89%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-8.83%

+6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

1.89%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FRGP.L и USFR.L

Текущая волатильность для iShares France Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (FRGP.L) составляет 1.32%, в то время как у WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что FRGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USFR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FRGP.LUSFR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.93%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

5.24%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

6.88%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

8.91%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

9.06%

-2.81%

Сравнение комиссий FRGP.L и USFR.L

FRGP.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии USFR.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FRGP.L и USFR.L

Дивидендная доходность FRGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности USFR.L в 4.73%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FRGP.L
iShares France Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
2.91%2.83%2.36%1.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD
4.73%4.32%5.24%4.58%0.78%0.00%0.57%1.09%

Часто задаваемые вопросы


FRGP.L and USFR.L have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USFR.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USFR.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for FRGP.L.

FRGP.L tracks BBG Euro Aggregate Treasury Index - France (EUR), while USFR.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.22% for FRGP.L and 0.15% for USFR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRGP.L и USFR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор