Сравнение FRGP.L с CBND.L
FRGP.L (iShares France Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and CBND.L (Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - FRGP.L tracks the BBG Euro Aggregate Treasury Index - France (EUR) while CBND.L tracks the FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FRGP.L returned 2.60%/yr vs 4.61%/yr for CBND.L. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. FRGP.L charges 0.22%/yr vs 0.24%/yr for CBND.L.
Доходность
Сравнение доходности FRGP.L и CBND.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRGP.L торгуется в GBP, в то время как CBND.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBND.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRGP.L показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у CBND.L с доходностью 4.91%.
FRGP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.20%
- С начала года
- 0.60%
- 1 год
- 1.66%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBND.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- 3.82%
- С начала года
- 4.91%
- 1 год
- 6.97%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRGP.L и CBND.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FRGP.L iShares France Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.60% | 2.22% | 0.16% | 7.60% | -1.64% |
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.91% | -2.44% | 6.50% | -3.78% | -3.81% |
Correlation
The correlation between FRGP.L and CBND.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRGP.L vs. CBND.L — Ранг доходности на риск
FRGP.L
CBND.L
Сравнение FRGP.L c CBND.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares France Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (FRGP.L) и Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRGP.L | CBND.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.20 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 2.04 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 5.63 | -4.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRGP.L и CBND.L
Максимальная просадка FRGP.L за все время составила -6.67%, что меньше максимальной просадки CBND.L в -16.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRGP.L и CBND.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRGP.L | CBND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.67% | -16.35% | +9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -3.40% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.24% | -9.09% | +4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -3.99% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -7.46% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 1.23% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRGP.L и CBND.L
Текущая волатильность для iShares France Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (FRGP.L) составляет 1.32%, в то время как у Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что FRGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRGP.L | CBND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.53% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 4.89% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 6.40% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 7.92% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.25% | 8.34% | -2.09% |
Сравнение комиссий FRGP.L и CBND.L
FRGP.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии CBND.L в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRGP.L и CBND.L
Дивидендная доходность FRGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности CBND.L в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.04% | 2.20% | 2.45% | 2.54% | 2.72% | 2.52% | 1.87% |
FRGP.L iShares France Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.91% | 2.83% | 2.36% | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRGP.L and CBND.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRGP.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRGP.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.24% for CBND.L.
FRGP.L tracks BBG Euro Aggregate Treasury Index - France (EUR), while CBND.L tracks FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.22% for FRGP.L and 0.24% for CBND.L.
Подберите оптимальное распределение для FRGP.L и CBND.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор