PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FRGP.L с CBND.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FRGP.L и CBND.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares France Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (FRGP.L) и Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FRGP.L торгуется в GBP, в то время как CBND.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBND.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FRGP.L показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у CBND.L с доходностью 4.91%.


FRGP.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.39%
6 месяцев
0.20%
С начала года
0.60%
1 год
1.66%
3 года*
2.60%
5 лет*
10 лет*

CBND.L

1 день
0.17%
1 месяц
-1.38%
6 месяцев
3.82%
С начала года
4.91%
1 год
6.97%
3 года*
4.61%
5 лет*
3.30%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRGP.L и CBND.L


2026 (YTD)2025202420232022
FRGP.L
iShares France Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
0.60%2.22%0.16%7.60%-1.64%
CBND.L
Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)
4.91%-2.44%6.50%-3.78%-3.81%

Correlation

The correlation between FRGP.L and CBND.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

FRGP.L vs. CBND.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FRGP.L
Ранг доходности на риск FRGP.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGP.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGP.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGP.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGP.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGP.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина

CBND.L
Ранг доходности на риск CBND.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBND.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBND.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBND.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBND.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBND.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRGP.L c CBND.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares France Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (FRGP.L) и Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FRGP.LCBND.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.20

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

2.04

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

5.63

-4.37

FRGP.L vs. CBND.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRGP.L на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа CBND.L равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRGP.L и CBND.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRGP.L и CBND.L

Максимальная просадка FRGP.L за все время составила -6.67%, что меньше максимальной просадки CBND.L в -16.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRGP.L и CBND.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FRGP.LCBND.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.67%

-16.35%

+9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-3.40%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.24%

-9.09%

+4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-3.99%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-7.46%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

1.23%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FRGP.L и CBND.L

Текущая волатильность для iShares France Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (FRGP.L) составляет 1.32%, в то время как у Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что FRGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FRGP.LCBND.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.53%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

4.89%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

6.40%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

7.92%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

8.34%

-2.09%

Сравнение комиссий FRGP.L и CBND.L

FRGP.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии CBND.L в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FRGP.L и CBND.L

Дивидендная доходность FRGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности CBND.L в 2.04%


ПозицияTTM202520242023202220212020
CBND.L
Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)
2.04%2.20%2.45%2.54%2.72%2.52%1.87%
FRGP.L
iShares France Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
2.91%2.83%2.36%1.82%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FRGP.L and CBND.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FRGP.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FRGP.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.24% for CBND.L.

FRGP.L tracks BBG Euro Aggregate Treasury Index - France (EUR), while CBND.L tracks FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.22% for FRGP.L and 0.24% for CBND.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRGP.L и CBND.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор