Сравнение FRGP.L с DRGG.L
FRGP.L (iShares France Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and DRGG.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - FRGP.L tracks the BBG Euro Aggregate Treasury Index - France (EUR) while DRGG.L tracks the J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FRGP.L returned 2.60%/yr vs 3.65%/yr for DRGG.L. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. FRGP.L charges 0.22%/yr vs 0.30%/yr for DRGG.L.
Доходность
Сравнение доходности FRGP.L и DRGG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRGP.L торгуется в GBP, в то время как DRGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRGG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRGP.L показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у DRGG.L с доходностью 3.07%.
FRGP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.20%
- С начала года
- 0.60%
- 1 год
- 1.66%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRGG.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- 3.02%
- С начала года
- 3.07%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRGP.L и DRGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FRGP.L iShares France Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.60% | 2.22% | 0.16% | 7.60% | -1.64% |
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.07% | -1.73% | 4.79% | -5.00% | -4.00% |
Correlation
The correlation between FRGP.L and DRGG.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRGP.L vs. DRGG.L — Ранг доходности на риск
FRGP.L
DRGG.L
Сравнение FRGP.L c DRGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares France Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (FRGP.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRGP.L | DRGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.74 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 5.19 | -3.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRGP.L и DRGG.L
Максимальная просадка FRGP.L за все время составила -6.67%, что меньше максимальной просадки DRGG.L в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRGP.L и DRGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRGP.L | DRGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.67% | -27.90% | +21.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -3.40% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.24% | -9.04% | +4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -14.51% | +12.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -18.79% | +16.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 1.14% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRGP.L и DRGG.L
iShares France Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (FRGP.L) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что FRGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRGP.L | DRGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.03% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 4.49% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 5.85% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 7.33% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.25% | 12.95% | -6.70% |
Сравнение комиссий FRGP.L и DRGG.L
FRGP.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DRGG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRGP.L и DRGG.L
Дивидендная доходность FRGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности DRGG.L в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.01% | 2.04% | 2.27% | 2.48% | 2.61% | 1.40% |
FRGP.L iShares France Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.91% | 2.83% | 2.36% | 1.82% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRGP.L and DRGG.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRGP.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRGP.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for DRGG.L.
FRGP.L tracks BBG Euro Aggregate Treasury Index - France (EUR), while DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.22% for FRGP.L and 0.30% for DRGG.L.
Подберите оптимальное распределение для FRGP.L и DRGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор