PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FRGP.L с DRGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FRGP.L и DRGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares France Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (FRGP.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FRGP.L торгуется в GBP, в то время как DRGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRGG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FRGP.L показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у DRGG.L с доходностью 3.07%.


FRGP.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.39%
6 месяцев
0.20%
С начала года
0.60%
1 год
1.66%
3 года*
2.60%
5 лет*
10 лет*

DRGG.L

1 день
0.25%
1 месяц
-1.39%
6 месяцев
3.02%
С начала года
3.07%
1 год
5.96%
3 года*
3.65%
5 лет*
2.62%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRGP.L и DRGG.L


2026 (YTD)2025202420232022
FRGP.L
iShares France Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
0.60%2.22%0.16%7.60%-1.64%
DRGG.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)
3.07%-1.73%4.79%-5.00%-4.00%

Correlation

The correlation between FRGP.L and DRGG.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares France Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

FRGP.L vs. DRGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FRGP.L
Ранг доходности на риск FRGP.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGP.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGP.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGP.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGP.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGP.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина

DRGG.L
Ранг доходности на риск DRGG.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGG.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGG.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGG.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGG.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGG.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRGP.L c DRGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares France Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (FRGP.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FRGP.LDRGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

1.74

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

5.19

-3.94

FRGP.L vs. DRGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRGP.L на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа DRGG.L равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRGP.L и DRGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRGP.L и DRGG.L

Максимальная просадка FRGP.L за все время составила -6.67%, что меньше максимальной просадки DRGG.L в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRGP.L и DRGG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FRGP.LDRGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.67%

-27.90%

+21.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-3.40%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.24%

-9.04%

+4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-14.51%

+12.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-18.79%

+16.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

1.14%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FRGP.L и DRGG.L

iShares France Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (FRGP.L) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что FRGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FRGP.LDRGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.03%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

4.49%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

5.85%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

7.33%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

12.95%

-6.70%

Сравнение комиссий FRGP.L и DRGG.L

FRGP.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DRGG.L в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FRGP.L и DRGG.L

Дивидендная доходность FRGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности DRGG.L в 0.01%


ПозицияTTM20252024202320222021
DRGG.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)
0.01%2.04%2.27%2.48%2.61%1.40%
FRGP.L
iShares France Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
2.91%2.83%2.36%1.82%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FRGP.L and DRGG.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FRGP.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FRGP.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for DRGG.L.

FRGP.L tracks BBG Euro Aggregate Treasury Index - France (EUR), while DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.22% for FRGP.L and 0.30% for DRGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRGP.L и DRGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор