PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRGN с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRGN с VEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRGN (Horizon International Equity ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. FRGN is actively managed, while VEU is passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FRGN charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности FRGN и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon International Equity ETF (FRGN) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRGN показывает доходность 24.67%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 14.77%.

FRGN

1 день
0.26%
1 месяц
5.99%
С начала года
24.67%
6 месяцев
26.59%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEU

1 день
0.15%
1 месяц
3.74%
С начала года
14.77%
6 месяцев
17.23%
1 год
31.73%
3 года*
19.86%
5 лет*
8.71%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRGN и VEU

2026 (YTD)2025
FRGN
Horizon International Equity ETF		24.67%1.47%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		14.77%2.39%

Correlation

The correlation between FRGN and VEU is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.95

Сравнение распределения секторов FRGN и VEU

Секторы
FRGN
VEU

Технологии

28.2%
18.5%

Финансовые услуги

16.2%
23.3%

Промышленность

12.1%
15.7%

Здравоохранение

10.1%
7.1%

Сырьевые материалы

8.6%
7.1%

Энергетика

8.0%
5.2%

Потребительский циклический сектор

5.9%
8.2%

Коммуникационные услуги

4.5%
4.6%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.1%

Коммунальные услуги

1.9%
3.2%

Недвижимость

0.9%
2.0%

Технологии

FRGN
28.2%
VEU
18.5%

Финансовые услуги

FRGN
16.2%
VEU
23.3%

Промышленность

FRGN
12.1%
VEU
15.7%

Здравоохранение

FRGN
10.1%
VEU
7.1%

Сырьевые материалы

FRGN
8.6%
VEU
7.1%

Энергетика

FRGN
8.0%
VEU
5.2%

Потребительский циклический сектор

FRGN
5.9%
VEU
8.2%

Коммуникационные услуги

FRGN
4.5%
VEU
4.6%

Потребительский защитный сектор

FRGN
3.7%
VEU
5.1%

Коммунальные услуги

FRGN
1.9%
VEU
3.2%

Недвижимость

FRGN
0.9%
VEU
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon International Equity ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с FRGN:
FRGN с YNOTFRGN с SFTXFRGN с SMOXFRGN с GMOIFRGN с HBTAFRGN с ICOWFRGN с QGRD
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

FRGN vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRGN
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRGN c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon International Equity ETF (FRGN) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FRGN vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRGNVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.09

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.86

0.25

+2.61

Просадки

Сравнение просадок FRGN и VEU

Максимальная просадка FRGN за все время составила -12.40%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRGN и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRGNVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.40%

-61.52%

+49.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.43%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.82%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-13.13%

+10.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.93%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FRGN и VEU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRGNVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.45%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.04%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.25%

15.28%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

16.06%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

17.20%

+4.05%

Сравнение комиссий FRGN и VEU

FRGN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRGN и VEU

Дивидендная доходность FRGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности VEU в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRGN
Horizon International Equity ETF		0.20%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.60%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FRGN and VEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for FRGN.

VEU has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.20% for FRGN.

They also come from different issuers: Horizon and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for FRGN and 0.04% for VEU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRGN и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор