PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRGAX с NAINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRGAX с NAINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) и Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX).

FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г.. NAINX управляется Virtus. Фонд был запущен 5 сент. 1940 г..

Доходность

Сравнение доходности FRGAX и NAINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) и Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRGAX и NAINX

2026 (YTD)2025202420232022
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%
NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund		-6.27%6.83%14.00%22.38%-0.40%

Доходность по периодам

С начала года, FRGAX показывает доходность -1.44%, что значительно выше, чем у NAINX с доходностью -6.27%.

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

NAINX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-6.27%
6 месяцев
-7.07%
1 год
0.35%
3 года*
9.09%
5 лет*
1.40%
10 лет*
7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity 70% Allocation Fund

Virtus Tactical Allocation Fund

Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с ATLAX
Часто сравнивают с NAINX:
NAINX с ^GSPCNAINX с MERFXNAINX с PHRAXNAINX с STCIXNAINX с AIONAINX с BERIXNAINX с CSTAX

Сравнение комиссий FRGAX и NAINX

FRGAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии NAINX в 1.00%.

NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

FRGAX vs. NAINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
NAINX
Ранг доходности на риск NAINX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAINX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAINX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAINX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAINX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAINX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRGAX c NAINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) и Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRGAXNAINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.06

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

0.16

+1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.02

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

0.05

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

0.20

+7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRGAX vs. NAINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRGAX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа NAINX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRGAX и NAINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRGAXNAINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.06

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.59

+0.68

Корреляция

Корреляция между FRGAX и NAINX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRGAX и NAINX

Дивидендная доходность FRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности NAINX в 17.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund		17.17%15.87%13.38%1.94%7.34%7.54%2.06%2.24%4.41%2.61%10.78%7.34%

Просадки

Сравнение просадок FRGAX и NAINX

Максимальная просадка FRGAX за все время составила -11.77%, что меньше максимальной просадки NAINX в -36.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRGAX и NAINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRGAXNAINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.77%

-36.50%

+24.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-10.19%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-8.37%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-5.28%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.70%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FRGAX и NAINX

Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что FRGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRGAXNAINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.03%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

6.54%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

11.05%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.33%

13.72%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

13.27%

-2.94%