PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRGAX с ALAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRGAX с ALAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) и Invesco Income Allocation Fund (ALAAX).

FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г.. ALAAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FRGAX и ALAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) и Invesco Income Allocation Fund (ALAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRGAX и ALAAX

2026 (YTD)2025202420232022
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund		0.06%11.63%5.84%7.13%-0.40%

Доходность по периодам

С начала года, FRGAX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у ALAAX с доходностью 0.06%.

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

ALAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.95%
1 год
10.05%
3 года*
7.37%
5 лет*
3.25%
10 лет*
4.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity 70% Allocation Fund

Invesco Income Allocation Fund

Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIX
Часто сравнивают с ALAAX:
ALAAX с HTGCALAAX с ACSTXALAAX с PALDXALAAX с ACEIXALAAX с FYMIXALAAX с STDAXALAAX с VADAX

Сравнение комиссий FRGAX и ALAAX

FRGAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии ALAAX в 0.37%.

ALAAX
Invesco Income Allocation Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

FRGAX vs. ALAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ALAAX
Ранг доходности на риск ALAAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRGAX c ALAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) и Invesco Income Allocation Fund (ALAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRGAXALAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.52

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.16

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.92

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

8.52

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRGAX vs. ALAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRGAX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALAAX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRGAX и ALAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRGAXALAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.52

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.71

+0.57

Корреляция

Корреляция между FRGAX и ALAAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRGAX и ALAAX

Дивидендная доходность FRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности ALAAX в 4.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund		4.27%4.22%4.13%4.07%3.53%3.19%4.07%6.98%3.91%3.36%3.66%3.16%

Просадки

Сравнение просадок FRGAX и ALAAX

Максимальная просадка FRGAX за все время составила -11.77%, что меньше максимальной просадки ALAAX в -28.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRGAX и ALAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRGAXALAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.77%

-28.28%

+16.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-5.28%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-3.12%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-3.32%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.19%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FRGAX и ALAAX

Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что FRGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRGAXALAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

2.66%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

3.99%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

6.81%

+5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.33%

6.70%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

7.29%

+3.04%