Сравнение FRFZX с TFLIX
FRFZX (PGIM Floating Rate Income Fund) and TFLIX (Transamerica Floating Rate Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, FRFZX returned 5.36%/yr vs 4.02%/yr for TFLIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRFZX charges 0.70%/yr vs 0.80%/yr for TFLIX.
Доходность
Сравнение доходности FRFZX и TFLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRFZX показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у TFLIX с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции FRFZX превзошли акции TFLIX по среднегодовой доходности: 5.36% против 4.02% соответственно.
FRFZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 5.36%
TFLIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 4.02%
Сравнение доходности по годам FRFZX и TFLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRFZX PGIM Floating Rate Income Fund | 2.29% | 5.66% | 9.45% | 14.11% | -3.56% | 5.46% | 4.62% | 7.47% | -0.13% | 4.48% |
TFLIX Transamerica Floating Rate Fund | 1.63% | 5.34% | 8.07% | 8.15% | -2.55% | 3.88% | 1.18% | 7.09% | 0.30% | 3.72% |
Correlation
The correlation between FRFZX and TFLIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.61 |
The correlation between FRFZX and TFLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRFZX vs. TFLIX — Ранг доходности на риск
FRFZX
TFLIX
Сравнение FRFZX c TFLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) и Transamerica Floating Rate Fund (TFLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRFZX | TFLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.02 | 1.76 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.34 | 5.47 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.93 | 16.43 | +6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRFZX | TFLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 2.04 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.89 | 1.61 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 1.25 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок FRFZX и TFLIX
Максимальная просадка FRFZX за все время составила -21.95%, что больше максимальной просадки TFLIX в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRFZX и TFLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRFZX | TFLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.95% | -17.79% | -4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.85% | -0.93% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.12% | -2.57% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.85% | -6.26% | -1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.95% | -17.79% | -4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -0.79% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.31% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRFZX и TFLIX
PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) и Transamerica Floating Rate Fund (TFLIX) имеют волатильность 0.59% и 0.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRFZX | TFLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 0.59% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.59% | 1.77% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33% | 2.49% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.09% | 2.70% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.97% | 3.33% | +0.64% |
Сравнение комиссий FRFZX и TFLIX
FRFZX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TFLIX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRFZX и TFLIX
Дивидендная доходность FRFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что меньше доходности TFLIX в 7.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRFZX PGIM Floating Rate Income Fund | 7.40% | 7.65% | 8.76% | 8.87% | 6.41% | 3.33% | 5.35% | 5.42% | 5.06% | 4.90% | 4.34% | 3.97% |
TFLIX Transamerica Floating Rate Fund | 7.51% | 7.86% | 7.84% | 6.21% | 3.58% | 3.06% | 3.78% | 5.20% | 4.91% | 4.06% | 4.42% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
FRFZX and TFLIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFLIX has higher volatility (0.59%) compared to FRFZX (0.59%). In terms of maximum drawdown, FRFZX dropped -21.95% vs TFLIX's -17.79%.
FRFZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRFZX и TFLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор