Сравнение FRFZX с PRPZX
FRFZX (PGIM Floating Rate Income Fund) and PRPZX (PGIM Jennison MLP Fund) are both mutual funds - FRFZX is a Bank Loan fund managed by PGIM, while PRPZX is a Energy Equities fund managed by PGIM. Over the past 10 years, FRFZX returned 5.28%/yr vs 9.58%/yr for PRPZX. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FRFZX charges 0.70%/yr vs 1.19%/yr for PRPZX.
Доходность
Сравнение доходности FRFZX и PRPZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRFZX показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у PRPZX с доходностью 21.38%. За последние 10 лет акции FRFZX уступали акциям PRPZX по среднегодовой доходности: 5.28% против 9.58% соответственно.
FRFZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.81%
- С начала года
- 2.82%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 5.28%
- Всё время*
- 4.85%
PRPZX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 12.72%
- С начала года
- 21.38%
- 1 год
- 23.74%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- 20.09%
- 10 лет*
- 9.58%
- Всё время*
- 6.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FRFZX и PRPZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRFZX PGIM Floating Rate Income Fund | 2.82% | 5.66% | 9.45% | 14.11% | -3.56% | 5.46% | 4.62% | 7.47% | -0.13% | 4.48% |
PRPZX PGIM Jennison MLP Fund | 21.38% | 7.33% | 31.43% | 13.07% | 20.41% | 40.49% | -24.05% | 15.32% | -14.17% | -4.34% |
Correlation
The correlation between FRFZX and PRPZX is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2013 г. | 0.18 |
The correlation between FRFZX and PRPZX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRFZX vs. PRPZX — Ранг доходности на риск
FRFZX
PRPZX
Сравнение FRFZX c PRPZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) и PGIM Jennison MLP Fund (PRPZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRFZX | PRPZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 1.27 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.08 | 3.37 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.99 | 7.67 | +11.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRFZX и PRPZX
Максимальная просадка FRFZX за все время составила -21.95%, что меньше максимальной просадки PRPZX в -69.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRFZX и PRPZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRFZX | PRPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.95% | -69.62% | +47.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.85% | -6.63% | +5.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.12% | -34.52% | +31.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.85% | -34.52% | +26.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.95% | -62.23% | +40.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -6.84% | +6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -19.89% | +18.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 2.95% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRFZX и PRPZX
Текущая волатильность для PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) составляет 0.28%, в то время как у PGIM Jennison MLP Fund (PRPZX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что FRFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRPZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRFZX | PRPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 5.09% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 11.35% | -9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 14.13% | -11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.10% | 28.89% | -25.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.97% | 28.74% | -24.77% |
Сравнение комиссий FRFZX и PRPZX
FRFZX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PRPZX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRFZX и PRPZX
Дивидендная доходность FRFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что меньше доходности PRPZX в 8.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRFZX PGIM Floating Rate Income Fund | 6.70% | 7.65% | 8.76% | 8.86% | 6.41% | 3.33% | 5.35% | 5.42% | 5.06% | 4.90% | 4.34% | 3.97% |
PRPZX PGIM Jennison MLP Fund | 8.95% | 11.68% | 52.02% | 6.53% | 5.72% | 5.23% | 7.62% | 6.95% | 7.59% | 6.24% | 5.57% | 6.43% |
Часто задаваемые вопросы
FRFZX and PRPZX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRPZX has higher volatility (5.09%) compared to FRFZX (0.28%). In terms of maximum drawdown, FRFZX dropped -21.95% vs PRPZX's -69.62%.
FRFZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRFZX и PRPZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор