Сравнение FRFZX с DAFRX
FRFZX (PGIM Floating Rate Income Fund) and DAFRX (Dunham Floating Rate Bond Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, FRFZX returned 5.36%/yr vs 3.96%/yr for DAFRX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRFZX charges 0.70%/yr vs 1.29%/yr for DAFRX.
Доходность
Сравнение доходности FRFZX и DAFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRFZX показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у DAFRX с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции FRFZX превзошли акции DAFRX по среднегодовой доходности: 5.36% против 3.96% соответственно.
FRFZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 5.36%
DAFRX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 3.96%
Сравнение доходности по годам FRFZX и DAFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRFZX PGIM Floating Rate Income Fund | 2.29% | 5.66% | 9.45% | 14.11% | -3.56% | 5.46% | 4.62% | 7.47% | -0.13% | 4.48% |
DAFRX Dunham Floating Rate Bond Fund | 2.14% | 5.04% | 7.26% | 13.05% | -2.54% | 3.51% | -0.09% | 7.18% | -1.06% | 2.71% |
Correlation
The correlation between FRFZX and DAFRX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г. | 0.53 |
The correlation between FRFZX and DAFRX shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRFZX vs. DAFRX — Ранг доходности на риск
FRFZX
DAFRX
Сравнение FRFZX c DAFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) и Dunham Floating Rate Bond Fund (DAFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRFZX | DAFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.02 | 1.80 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.34 | 3.65 | +3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.93 | 11.77 | +11.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRFZX | DAFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 3.14 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.89 | 2.30 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.36 | 1.18 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 1.11 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок FRFZX и DAFRX
Максимальная просадка FRFZX за все время составила -21.95%, что больше максимальной просадки DAFRX в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRFZX и DAFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRFZX | DAFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.95% | -19.42% | -2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.85% | -1.45% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.12% | -3.34% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.85% | -7.08% | -0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.95% | -19.42% | -2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -0.97% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.45% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRFZX и DAFRX
PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с Dunham Floating Rate Bond Fund (DAFRX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что FRFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRFZX | DAFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 0.36% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.59% | 1.29% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33% | 1.69% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.09% | 2.24% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.97% | 3.38% | +0.59% |
Сравнение комиссий FRFZX и DAFRX
FRFZX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DAFRX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRFZX и DAFRX
Дивидендная доходность FRFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что сопоставимо с доходностью DAFRX в 7.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAFRX Dunham Floating Rate Bond Fund | 7.37% | 7.26% | 7.87% | 8.91% | 5.76% | 3.13% | 3.27% | 4.36% | 4.30% | 3.31% | 3.01% | 3.13% |
FRFZX PGIM Floating Rate Income Fund | 7.40% | 7.65% | 8.76% | 8.87% | 6.41% | 3.33% | 5.35% | 5.42% | 5.06% | 4.90% | 4.34% | 3.97% |
Часто задаваемые вопросы
FRFZX and DAFRX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRFZX has higher volatility (0.59%) compared to DAFRX (0.36%). In terms of maximum drawdown, FRFZX dropped -21.95% vs DAFRX's -19.42%.
DAFRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRFZX и DAFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор