PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FREY с ALB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FREY с ALB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FREY (FREYR Battery) and ALB (Albemarle Corporation) are both stocks. FREY operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while ALB operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 3 years, FREY returned 15.47%/yr vs -5.45%/yr for ALB. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FREY и ALB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FREYR Battery (FREY) и Albemarle Corporation (ALB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FREY показывает доходность 72.16%, что значительно выше, чем у ALB с доходностью 19.31%.

FREY

1 день
-4.49%
1 месяц
125.49%
С начала года
72.16%
6 месяцев
154.42%
1 год
908.77%
3 года*
15.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

ALB

1 день
-2.00%
1 месяц
-11.72%
С начала года
19.31%
6 месяцев
33.82%
1 год
200.47%
3 года*
-5.45%
5 лет*
0.58%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FREY и ALB

2026 (YTD)20252024202320222021
FREY
FREYR Battery		72.16%158.91%37.97%-78.46%-22.36%18.31%
ALB
Albemarle Corporation		19.31%67.72%-39.50%-32.80%-6.63%39.68%

Correlation

The correlation between FREY and ALB is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2021 г.

0.41

The correlation between FREY and ALB shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FREY:

$2.51B

ALB:

$19.97B

EPS

FREY:

-$2.15

ALB:

-$2.33

Коэффициент P/S

FREY:

12.10

ALB:

3.61

Коэффициент P/B

FREY:

10.80

ALB:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

FREY:

$168.46M

ALB:

$5.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

FREY:

$66.78M

ALB:

$1.02B

EBITDA (12 мес.)

FREY:

-$133.32M

ALB:

$801.97M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FREYR Battery

Albemarle Corporation

Часто сравнивают с FREY:
FREY с MVSTFREY с ARRYFREY с AMRCFREY с FLNCFREY с DUKFREY с ORAFREY с BLNK
Часто сравнивают с ALB:
ALB с LACALB с SQMALB с LITALB с LTHMALB с EMNALB с DEALB с BRO

Доходность на риск

FREY vs. ALB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FREY
Ранг доходности на риск FREY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREY: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREY: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREY: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ALB
Ранг доходности на риск ALB: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALB: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FREY c ALB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FREYR Battery (FREY) и Albemarle Corporation (ALB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FREYALBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.23
3.28

+3.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.63
3.26

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.42

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.67

9.20

+6.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.95

21.20

+16.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FREY vs. ALB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FREY на текущий момент составляет 7.23, что выше коэффициента Шарпа ALB равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FREY и ALB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FREYALBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.23

3.28

+3.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.30

-0.26

Просадки

Сравнение просадок FREY и ALB

Максимальная просадка FREY за все время составила -94.09%, что больше максимальной просадки ALB в -83.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREY и ALB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FREYALBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.09%

-83.90%

-10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.59%

-21.93%

-36.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.35%

-78.60%

-11.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-83.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.48%

-45.68%

+17.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.37%

-20.66%

-39.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.15%

9.50%

+14.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FREY и ALB

FREYR Battery (FREY) имеет более высокую волатильность в 46.44% по сравнению с Albemarle Corporation (ALB) с волатильностью 11.91%. Это указывает на то, что FREY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FREYALBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.44%

11.91%

+34.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

88.35%

41.34%

+47.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

127.17%

61.57%

+65.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

100.95%

54.38%

+46.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.95%

48.17%

+52.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FREY и ALB

FREY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALB
Albemarle Corporation		0.96%1.15%1.87%1.11%0.73%0.67%1.04%2.01%1.74%1.00%1.42%2.07%
FREY
FREYR Battery		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FREY и ALB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FREYR Battery и Albemarle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
-41.84M
1.43B
(FREY) Общая выручка
(ALB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FREY and ALB have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FREY has higher volatility (46.44%) compared to ALB (11.91%). In terms of maximum drawdown, FREY dropped -94.09% vs ALB's -83.90%.

FREY currently has the higher Sharpe Ratio (7.23 vs 3.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FREY и ALB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор