PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FREM.L с JRDM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FREM.L и JRDM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FREM.L торгуется в USD, в то время как JRDM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FREM.L показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у JRDM.L с доходностью 18.76%.


FREM.L

1 день
-0.71%
1 месяц
-3.96%
6 месяцев
7.88%
С начала года
11.87%
1 год
21.67%
3 года*
16.78%
5 лет*
6.96%
10 лет*

JRDM.L

1 день
-2.05%
1 месяц
-8.65%
6 месяцев
12.97%
С начала года
18.76%
1 год
194.32%
3 года*
356.55%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FREM.L и JRDM.L


2026 (YTD)20252024202320222021
FREM.L
Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc)
11.87%27.77%6.27%12.53%-19.30%-0.04%
JRDM.L
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)
18.76%7,405.66%6.70%6.72%-20.81%-29.96%

Correlation

The correlation between FREM.L and JRDM.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г.

0.83

The correlation between FREM.L and JRDM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

FREM.L vs. JRDM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FREM.L
Ранг доходности на риск FREM.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREM.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREM.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREM.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREM.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREM.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина

JRDM.L
Ранг доходности на риск JRDM.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDM.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDM.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDM.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDM.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDM.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FREM.L c JRDM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FREM.LJRDM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-8.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

2.36

-1.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

15.10

-13.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

48.05

-41.75

FREM.L vs. JRDM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FREM.L на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRDM.L равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FREM.L и JRDM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FREM.L и JRDM.L

Максимальная просадка FREM.L за все время составила -39.05%, что меньше максимальной просадки JRDM.L в -52.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREM.L и JRDM.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FREM.LJRDM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.05%

-52.52%

+13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-12.79%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.98%

-16.06%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-11.09%

+6.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-29.39%

+18.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

4.03%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FREM.L и JRDM.L

Текущая волатильность для Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) составляет 4.29%, в то время как у JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что FREM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRDM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FREM.LJRDM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

9.39%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

19.56%

-5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

117.18%

-101.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

505.09%

-489.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

505.09%

-488.15%

Сравнение комиссий FREM.L и JRDM.L

И FREM.L, и JRDM.L имеют комиссию равную 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FREM.L и JRDM.L

FREM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 46.51%.


ПозицияTTM2025202420232022
FREM.L
Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JRDM.L
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)
46.51%171.80%2.24%2.42%3.34%

Часто задаваемые вопросы


FREM.L and JRDM.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FREM.L and JRDM.L have the same expense ratio: 0.30% per year.

FREM.L tracks LibertyQ Emerging Markets Index-NR, while JRDM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Franklin and JPMorgan.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FREM.L и JRDM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор