Сравнение FREM.L с JRDM.L
FREM.L (Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc)) and JRDM.L (JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both Emerging Markets Equities funds - FREM.L tracks the LibertyQ Emerging Markets Index-NR while JRDM.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, FREM.L returned 16.78%/yr vs 356.55%/yr for JRDM.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FREM.L и JRDM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FREM.L торгуется в USD, в то время как JRDM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FREM.L показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у JRDM.L с доходностью 18.76%.
FREM.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -3.96%
- 6 месяцев
- 7.88%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- —
JRDM.L
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -8.65%
- 6 месяцев
- 12.97%
- С начала года
- 18.76%
- 1 год
- 194.32%
- 3 года*
- 356.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FREM.L и JRDM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FREM.L Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) | 11.87% | 27.77% | 6.27% | 12.53% | -19.30% | -0.04% |
JRDM.L JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 18.76% | 7,405.66% | 6.70% | 6.72% | -20.81% | -29.96% |
Correlation
The correlation between FREM.L and JRDM.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.83 |
The correlation between FREM.L and JRDM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FREM.L vs. JRDM.L — Ранг доходности на риск
FREM.L
JRDM.L
Сравнение FREM.L c JRDM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FREM.L | JRDM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 2.36 | -1.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 15.10 | -13.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 48.05 | -41.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FREM.L и JRDM.L
Максимальная просадка FREM.L за все время составила -39.05%, что меньше максимальной просадки JRDM.L в -52.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREM.L и JRDM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FREM.L | JRDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.05% | -52.52% | +13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -12.79% | +2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.98% | -16.06% | +3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -11.09% | +6.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -29.39% | +18.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 4.03% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREM.L и JRDM.L
Текущая волатильность для Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) составляет 4.29%, в то время как у JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что FREM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRDM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FREM.L | JRDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 9.39% | -5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 19.56% | -5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 117.18% | -101.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 505.09% | -489.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 505.09% | -488.15% |
Сравнение комиссий FREM.L и JRDM.L
И FREM.L, и JRDM.L имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREM.L и JRDM.L
FREM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 46.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FREM.L Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRDM.L JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 46.51% | 171.80% | 2.24% | 2.42% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
FREM.L and JRDM.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FREM.L and JRDM.L have the same expense ratio: 0.30% per year.
FREM.L tracks LibertyQ Emerging Markets Index-NR, while JRDM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Franklin and JPMorgan.
Подберите оптимальное распределение для FREM.L и JRDM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор