Сравнение FREM.L с FLUC.L
FREM.L (Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc)) and FLUC.L (Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - FREM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the LibertyQ Emerging Markets Index-NR, while FLUC.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate - Investment Grade Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FREM.L returned 7.07%/yr vs -0.47%/yr for FLUC.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FREM.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for FLUC.L.
Доходность
Сравнение доходности FREM.L и FLUC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FREM.L показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у FLUC.L с доходностью -1.26%.
FREM.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.61%
- 6 месяцев
- 8.04%
- С начала года
- 13.22%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- —
FLUC.L
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- -1.26%
- С начала года
- -1.26%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FREM.L и FLUC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREM.L Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) | 13.22% | 27.77% | 6.27% | 12.53% | -19.30% | 7.08% | 1.89% | 11.43% | -3.88% |
FLUC.L Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | -1.26% | 7.46% | 2.08% | 7.77% | -15.53% | -2.24% | 9.76% | 14.52% | 0.68% |
Correlation
The correlation between FREM.L and FLUC.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2018 г. | 0.15 |
Over the past year, FREM.L and FLUC.L have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FREM.L vs. FLUC.L — Ранг доходности на риск
FREM.L
FLUC.L
Сравнение FREM.L c FLUC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) и Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLUC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FREM.L | FLUC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.38 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 3.77 | +2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FREM.L и FLUC.L
Максимальная просадка FREM.L за все время составила -39.05%, что больше максимальной просадки FLUC.L в -22.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREM.L и FLUC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FREM.L | FLUC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.05% | -22.30% | -16.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -2.61% | -7.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.98% | -6.07% | -6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.99% | -22.12% | -7.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -3.60% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -6.53% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 0.95% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREM.L и FLUC.L
Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLUC.L) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что FREM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLUC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FREM.L | FLUC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 1.70% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.68% | 3.90% | +9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 5.04% | +10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 6.78% | +8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 7.09% | +9.85% |
Сравнение комиссий FREM.L и FLUC.L
FREM.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FLUC.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREM.L и FLUC.L
FREM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLUC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUC.L Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.26% | 4.01% | 4.26% | 3.38% | 2.76% | 2.17% | 2.29% | 3.37% | 1.61% |
FREM.L Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FREM.L and FLUC.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FREM.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FREM.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for FLUC.L.
FREM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while FLUC.L is Corporate Bonds. FREM.L tracks LibertyQ Emerging Markets Index-NR, while FLUC.L tracks Bloomberg US Corporate - Investment Grade Index. Their fees differ too: 0.30% for FREM.L and 0.35% for FLUC.L.
Подберите оптимальное распределение для FREM.L и FLUC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор