Сравнение FREM.L с FLES.L
FREM.L (Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc)) and FLES.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - FREM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the LibertyQ Emerging Markets Index-NR, while FLES.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FREM.L returned 7.07%/yr vs 1.60%/yr for FLES.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. FREM.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for FLES.L.
Доходность
Сравнение доходности FREM.L и FLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FREM.L торгуется в USD, в то время как FLES.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLES.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FREM.L показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у FLES.L с доходностью -1.57%.
FREM.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.61%
- 6 месяцев
- 8.04%
- С начала года
- 13.22%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- —
FLES.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.21%
- 6 месяцев
- -0.49%
- С начала года
- -1.57%
- 1 год
- 0.24%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FREM.L и FLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREM.L Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) | 13.22% | 27.77% | 6.27% | 12.53% | -19.30% | 7.08% | 1.89% | 11.43% | -2.92% |
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | -1.57% | 16.13% | -2.23% | 6.56% | -5.88% | -6.70% | 8.72% | -1.43% | -1.37% |
Correlation
The correlation between FREM.L and FLES.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FREM.L vs. FLES.L — Ранг доходности на риск
FREM.L
FLES.L
Сравнение FREM.L c FLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) и Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FREM.L | FLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.02 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 0.11 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 0.24 | +6.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FREM.L и FLES.L
Максимальная просадка FREM.L за все время составила -39.05%, что больше максимальной просадки FLES.L в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREM.L и FLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FREM.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.05% | -22.21% | -16.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -5.08% | -5.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.98% | -7.56% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.99% | -19.33% | -10.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -4.05% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -6.60% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.39% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREM.L и FLES.L
Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что FREM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FREM.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 1.58% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.68% | 4.55% | +9.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 6.22% | +9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 7.64% | +7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 7.25% | +9.69% |
Сравнение комиссий FREM.L и FLES.L
FREM.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FLES.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREM.L и FLES.L
FREM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.92% | 2.62% | 2.55% | 1.20% | 0.26% |
FREM.L Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FREM.L and FLES.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for FREM.L.
FREM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while FLES.L is Ultra Short-Term Bonds. FREM.L tracks LibertyQ Emerging Markets Index-NR, while FLES.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. Their fees differ too: 0.30% for FREM.L and 0.15% for FLES.L.
Подберите оптимальное распределение для FREM.L и FLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор